DÜZENLENMİŞ TOTT STRATEJİSİNE BAKİYEYE GÖRE AL-SAT FONKSİYONU EKLEME

Question

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.AI;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class TOTTSTRATEJISICIFTSEMBOL : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("FGARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[SymbolParameter("GARAN")]
			public string OrderSymbol1;

		[Parameter(40)]
		public int TOTTPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal TOTTOpt;

		[Parameter(0.001d)]
		public decimal TwinOttCoef;

		[Parameter(MovMethod.Variable)]
		public MovMethod TottMovMethod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		// indikator tanımları.
		TOTT tott;
		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			AddSymbol(OrderSymbol1, SymbolPeriod);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TOTTPeriod, TOTTOpt, TwinOttCoef, TottMovMethod);

			// Gerekli başla - Açığa satış
			WorkWithPermanentSignal(true);
			SendOrderSequential(true, HangiIslemleBaslasin);
			SendOrderSequentialForShort(true, Side.All);
			// #Gerekli bitti - Açığa satış

		}


		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (barData.SymbolId.Equals(GetSymbolId(Symbol)))
			{
				if (CrossAbove(tott.Mov, tott.OttUp))
				{
					// Gerekli açığa satış
					FX_Alis(OrderSymbol1, BuyOrderQuantity);
					// #Gerekli açığa satış
				}

				if (CrossBelow(tott.Mov, tott.OttDown))
				{
					// Gerekli açığa satış
					FX_Satis(OrderSymbol1, SellOrderQuantity);
					// #Gerekli açığa satış
				}
			}
		}
		// Gerekli başla - Açığa satış
		[Parameter(true)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;

		[Parameter(false)]
		public bool AksamSeansiniDahilEt;

		[Parameter(Side.All)]
		public Side HangiIslemleBaslasin;

		public bool FX_Alis(string sembol, decimal quantity)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				var _quantity = (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin) ? quantity:(LastOrderSideForShort.Obj == Side.All) ? quantity:quantity * 2;

				SendPLMOrder(OrderSymbol1, _quantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Alış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSideForShort = LastOrderSide;
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}

		public bool FX_Satis(string sembol, decimal quantity)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				var _quantity = (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin) ? quantity:(LastOrderSideForShort.Obj == Side.All) ? quantity:quantity * 2;

				SendPLMOrder(OrderSymbol1, _quantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Satış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSideForShort = LastOrderSide;
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (sOrder.EnableOrderSending)
			{
				Debug("Sentetik emir tetiklendi");

				if (AcigaSatisYapilsin)
					LastOrderSide.Obj = Side.All;
			}
		}

		// #Gerekli bitti - Açığa satış

	}
}

Merhabalar. Tott stratejisinin düzenlenmiş bir halini kullanıyorum. Tott stratejisini bir enstrümanda çalıştırıp başka bir enstrümana emri göndertiyorum. Bu stratejiye bakiyeye göre al-sat işlevi kazandırmak istiyorum. Algo kütüphanesinden bakiyeye göre al-sat stratejisini inceleyip yapmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Stratejiyi aşağıya bırakıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 

Answer 1

Merhabalar,

Çift yönlü işlem yaptığınız stratejilerde maalesef bakiye parametresi kullanılmamaktadır. 

Bakiyeyi yalnızca spot işlemlerde kullanabilirsiniz. 

Örneği aşağıda verilmiştir. 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//========================================== by KRIPEX ==========================================//
// Başlangıçta belirlenen bakiyeye ve elinizdeki estrüman adetine göre strateji çalışmaya başlar.//
// Alış sinyali oluştuysa bakiye varsa bakiye kadar alış yapar.                                  //
// Satış sinyali oluştuysa pozisyonunuz varsa hepsini satar.                                     //


// ***** Bu strtaeji Bist ve Binance Spot piyasası için uygundur.                                //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class tottbakiye : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("GARAN")]
						public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
						public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(40)]
		public int TOTTPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal TOTTOpt;

		[Parameter(0.001d)]
		public decimal TwinOttCoef;

		[Parameter(MovMethod.Variable)]
		public MovMethod TottMovMethod;

		TOTT tott;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossAbove(tott.Mov, tott.OttUp))
			{
				FX_Alis();

			}

			if (CrossBelow(tott.Mov, tott.OttDown))
			{
				FX_Satis();

			}
		}

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TOTTPeriod, TOTTOpt, TwinOttCoef, TottMovMethod);

			WorkWithPermanentSignal(true);

			SendOrderSequential(true, Side.All);

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		[Output][Parameter(50)]
						public decimal Bakiye;

		[Parameter(0)]
						public decimal BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

		[Parameter(false)]
						public bool KomisyonuDahilEt;

		[Parameter(0.001)]
						public decimal KomisyonOranı;

		public decimal Adet;

		[Output]
						public string Sembol1 = "";

		[Output]
						public string Sembol2 = "";

		double tradeFraction;
		int exchangeID;

		public override void OnInitComplated()
		{
			var SymbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol);
			tradeFraction = SymbolDetail.TradeFraction;
			exchangeID = SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeID;

			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				Sembol1 = Symbol.Split('_')[0];
				Sembol2 = Symbol.Split('_')[1];
			}
		}

		public decimal FX_Sonfiyat()
		{
			var barDataModel = GetBarData();
			return Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 0);
		}

		public bool FX_BalanceKontrolu()
		{
			bool _sonuc = false;

			if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
			{
				_sonuc = (Math.Floor(Bakiye / FX_Sonfiyat()) >0) ? true: false;
			}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				_sonuc = Bakiye >= 10.5m? true:false;
			}

			return _sonuc;
		}

		public decimal FX_MinSize(decimal quantity)
		{
			double _kuvvet = Math.Pow(10, tradeFraction);
			return (decimal)(Math.Truncate((double) quantity * _kuvvet) / _kuvvet);
		}

		public void FX_Alis()
		{
			decimal _close = FX_Sonfiyat();
			decimal _adet = 0;

			if (FX_BalanceKontrolu() && LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
				{
					_adet = Math.Floor(Bakiye / _close);
				}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
				{
					_adet = FX_MinSize(Bakiye / _close);
				}

				if (_adet != 0)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, _adet, (OrderSide.Buy));
					Debug("Alış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + _close + " - Adet: " + _adet);
				}
			}else
			{
				Debug("XXXXX - Alış sinyali oluştu ama emir gönderilmedi. Bakiye: " + Bakiye);
				Debug("                      1 - Bakiyenin işlem açmak için yeterli olup olmadığınız kontrol ediniz.");
				Debug("                      2 - Enstrümanın Bist ya da Binance Spot piyasasından olup olmadığını kontrol ediniz.");
			}
		}

		public void FX_Satis()
		{
			if (((Adet != 0 || BaslangıctakiEnstrumanAdedi != 0)) && LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

				SendMarketOrder(Symbol, Adet, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + FX_Sonfiyat() + " - Adet: " + Adet);
			}else
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Bakiye: " + Bakiye);
			}
		}

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
						public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
						public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;

		public override void OnTimer()
		{
			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

				if (tutt.Count() >0)
				{
					foreach (var deger in tutt)
					{
						LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

						if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
						{
							orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
						{
							orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}

						deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
						deger.Value.AktifMI = false;
						timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
						timestampDict.Remove(deger.Key);

					}
				}
			}
		}
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye -= tutar;

				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi + order.OrderQty;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
					{
						Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
					}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
					{
						Adet = FX_MinSize(Adet - Adet * KomisyonOranı);
					}
				}
				Debug("Alış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + "- Tutar: " + tutar + " - Bakiye: " + Bakiye + " Toplam Adet: " + Adet);

			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye += tutar;

				Adet = 0;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
				}

				Debug("Satış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + " - Tutar: " + tutar + " - Kalan bakiye: " + Bakiye);

			}
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

Comments

kodu calistirdiniz mi hic. bir hata var 144-146. satirda using vs birsey eksik kontrol edermisiniz.

---

Merhabalar,
Strateji içeriğini kendi ekranımızda derlediğimizde bir soruna rastlayamadık. Strateji ismi ile kod alanındaki class isminin aynı olmasına dikkat ediniz. Aşağıya algo çalışmasını düzenlenmiş şekilde ekliyoruz. Tekrardan kontrol ediniz. https://destek.matriksdata.com/?qa=blob&qa_blobid=6425225284436697140

İyi çalışmalar dileriz.