SendOrderSequential(true,true); - Hakkında

Merhaba Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
Söylediklerinizi anladım. Bu strateji de sadece cross olmadığından kaynaklandı.
Çözüm için pozisyon kaydı tutmak adına şu linkteki kodu entegre etmeye çalıştım dosya oluşturdu içine veri yazdı hata vermiyor ama çalışmıyor da. 

Aklımda başka bir soru daha var.
Diyelimki bu stratejide tek sembol ile işlem yaptım txt ye sadece 1 - 2 yazıp pozisyonu takip etti sorun yok diyelim. 
Birden fazla sembolü bu stratejide çalıştırdığımda txt ye sadece 1 - 2 yazdığında bu txt de ki verinin hangi sembol için geçerli olacağını nasıl bilecek. 
Örnek
GARAN - 1
THY - 2  
gibi mi olacak yoksa her sembol için ayrı ayrı stratejiyi kopyalamak mı gerekecek.

Teşekkürler

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using System.IO;

//*******************************************************ACIKLAMA*******************************************************//
//Kıvanç Özbilgiç'in hazirladigi PMAX indikatorunun kullanildigi bir stratejidir. Alim/Satim sinyalleri Cross Fonksiyonu 
//kullanilarak elde edilir. Strateji LONG/SHORT pozisyon almaktadir. Kalici sinyal ve sirasiz emir ile calismaktadir.
//Ilk emir gonderildiginde isaretlenir, ve daha sonraki emirler ilk emrin 2 kati olarak gonderilir. Boylece pozisyon 1/0 
//seklinde degil, 1/-1 seklinde alinabilmektedir (LONG/NEUTRAL yerine LONG/SHORT). Ek olarak OnOrderUpdate fonksiyonu ile
//Algo icerisinde gercek zamanli pozisyon takibi de yapilmaktadir. AcigaSatisYapilsin kutusu isaretlenmedigi taktirde
//aciga satis yapilmayacaktir ve emirler sirali olarak gonderilecektir.

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Pmax_Recorder : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("XBT_USD_BMEX")]
		public string Symbol;
		[Parameter(SymbolPeriod.Min60)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;
		[Parameter(100)]
		public decimal BuyOrderQuantity;
		[Parameter(100)]
		public decimal SellOrderQuantity;
		[Parameter(10)]
		public int ATRPeriod;
		[Parameter(10)]
		public int MovPeriod;
		[Parameter(3)]
		public decimal Coefficient;
		[Parameter(MovMethod.E)]
		public MovMethod MovMethod;
		[Parameter(0)]
		public int Position;


		int FirstRun = 0;
		int realposition = 0;
		PMaxIndicator pmax;
		
		[Parameter(false)]
		public bool DosyadanOku;
		[Parameter("C:\\IQData")]
		public string FolderPath;
		[Parameter("dosyaadi")]
		public string DosyaAdi;

		

		public override void OnInit()
		{
			pmax = PMaxIndicators(Symbol, SymbolPeriod, ATRPeriod, MovPeriod, (decimal) Coefficient, MovMethod);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 

			SendOrderSequential(false);  //SendOrderSequential(true, true);
			
			
			if (DosyadanOku == true)
			{
				DegiskenleriDosyadanOku();
			}
			
			
		}	
			
			
			public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			// pozisyonKontrol=1 olduğpunda Alış gerçeşkleşmiş satış olması beklenir.
			// pozisyonKontrol=0 olduğpunda Satış gerçeşkleşmiş alış olması beklenir.

			Position++;
			Debug("Pozisyon = " + Position);
			
			Position += 2;
			Debug("Pozisyon = " + Position);
			
			DegiskenleriDosyayaYaz();

			

		}
		
		

		// Veri yaz
		public void DegiskenleriDosyayaYaz()
		{
			if (!System.IO.Directory.Exists(FolderPath))
				Directory.CreateDirectory(FolderPath);

			string fileName = Path.Combine(FolderPath, DosyaAdi + ".txt");

			if (!File.Exists(fileName))
			{
				File.AppendAllText(fileName, "0");
			}

			File.WriteAllText(fileName, Position.ToString());
			Debug(fileName + " dosyasina yazildi");
		}

		// Veri Oku
		public void DegiskenleriDosyadanOku()
		{
		
			if (!System.IO.Directory.Exists(FolderPath))
				Directory.CreateDirectory(FolderPath);

			string fileName = Path.Combine(FolderPath, DosyaAdi + ".txt");

			if (!File.Exists(fileName))
			{
				File.AppendAllText(fileName, "0");
			}

			// Open the file to read from.
			string readText = File.ReadAllText(fileName);

			Position = Convert.ToInt32(readText);
		}



		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			
			
			var close = barDataCurrentValues.LastUpdate.Close;
			var pmaxKline = Math.Round(pmax.KLine.CurrentValue, 6);
			var pmaxSTline = Math.Round(pmax.StLine.CurrentValue, 6);

			Debug("***********************************************");
			Debug("Pmax = " + pmaxSTline);
			Debug("Mov = " + pmaxKline);

			//Kline  = Mov  
			//STline = Pmax

			//"AL KOŞULLARI -----------------------------------

			if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine))
			{


				SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));
				Debug("Alış emri gonderildi.");


			}

			if (pmaxKline>pmaxSTline && close>pmaxKline)
			{


				SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));
				Debug("Alış emri gonderildi.");


			}




			//"SAT KOŞULLARI -----------------------------------



			if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax)) // Mov, pmax i aşağı keserse
			{


				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış emri gonderildi.");


			}

			if (pmaxKline>pmaxSTline && close<pmaxSTline) // Mov büyükse pmax tan ve bar kapanışı pmax tan küçükse
			{


				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış emri gonderildi.");



			}

			if (pmaxKline<pmaxSTline) // Mov küçükse pmax tan
			{


				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış emri gonderildi.");



			}



		}

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			//Gercek zamanli pozisyon takibi
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var positionChange = order.OrderQty;
				realposition += (int) positionChange;
				Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);
			}
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var positionChange = order.OrderQty;
				realposition -= (int) positionChange;
				Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);
			}
		}
	}
}

 

Merhaba bu konuda bir gelişme varmı? yapabilecekmiyiz?

Iyi gunler, versiyon cikmak uzere oldugumuzdan cok yogunuz. Bugun vakit ayirip cevap yazmaya calisacagim. Hatirlatma icin tesekkur ederiz.

Merhaba Matt Ricks, 

Side lastSide = LastOrderSide;
Debug("LastOrderSide = " + LastOrderSide);

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki kodun neresine ekleme yapmam gerekiyor.

İlginiz için teşekkür ederim. Ayrıca yeni sürüm çok başarılı elinize sağlık.


 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//*******************************************************ACIKLAMA*******************************************************//
//Gecici sinyal ile kullaniniz. bufferlength strateji canli calistirildiginda averajlarin onceden hesaplanarak gelmesini//
//saglamaktadir. 200'un altina dusurmeyiniz. Hareketli ortalama PMAX in uzerinde kirdiginda alim, altina kirdiginda		//
//satim yapilmaktadir. Sirali emir gonderimi AKTIFTIR (Strateji ilk olarak alim emri bekleyecek ve sirayla gidecektir) 	//
//Ilk satis sinyali gelirse "Satış emri gönderildi" Debug ekraninda ciksa bile log ekranina baktiginizda Emir sinyali   //
//geldi fakat emirlerin sıralı gitmesi seçeneği aktif olduğundan emir gönderilmedi ifadesini goreceksiniz. 				//
//EMIR GONDERIMI SIRALI OLDUGU ICIN SIRASIZ GELEN EMIR BORSAYA ILETILMEMISTIR.											//


namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class PMaxStratejisi : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("BTC_USDT_BIN")]
		public string Symbol;
		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;
		[Parameter(5)]
		public decimal BuySellQuantity;

		[Parameter(14)]
		public int AtrPeriod;
		[Parameter(8)]
		public int MovPeriod;
		[Parameter(2)]
		public decimal Coeff;
		[Parameter(MovMethod.E)]
		public MovMethod MovMethod;

		public bool firstrun = true;
		int bufferlength = 200;
		WILDERS wilders;
		MOV mov;

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			wilders = new WILDERS(AtrPeriod);
			mov = new MOV(MovPeriod, MovMethod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(false);

			//Eger emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
		}

		Dictionary<int, decimal> fubDict = new Dictionary<int, decimal>();
		Dictionary<int, decimal> flbDict = new Dictionary<int, decimal>();
		Dictionary<int, decimal> PMAX_Dict = new Dictionary<int, decimal>();

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var currentBar = barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex;
			if (currentBar < AtrPeriod)
			{
				fubDict[currentBar] = 0;
				flbDict[currentBar] = 0;
				PMAX_Dict[currentBar] = 0;
				return ;
			}

			if (firstrun)
			{
				int i = bufferlength;
				fubDict[currentBar - i -1] = 0;
				flbDict[currentBar - i -1] = 0;
				PMAX_Dict[currentBar - i -1] = 0;
				var _barData_ = GetBarData();
				if (currentBar - 1 < 0 || !_barData_.Close.ContainsKey(currentBar - 1) || currentBar <= bufferlength) return ;
				Debug("currentBar = " + currentBar + ", buffer LENGTH = " + bufferlength + " indikator buffer hesaplaniyor");
				for (; i >= 0; i--)
				{
					var _high_ = _barData_.High[currentBar - i];
					var _low_ = _barData_.Low[currentBar - i];
					var _diff_ = _high_ - _low_;
					var _range2_ = Math.Abs(_high_ - _barData_.Close[currentBar - 1 - i]);
					var _range3_ = Math.Abs(_low_ - _barData_.Close[currentBar - 1 - i]);
					var _value_ = Math.Max(_diff_, Math.Max(_range2_, _range3_));

					wilders.Update(_value_, currentBar - i, _barData_.Time[currentBar - i]);
					mov.Update((_high_ + _low_) / 2, (currentBar - i), _barData_.Time[currentBar - i]);
					//Debug($"mov Updated: with value: {(_high_ + _low_) / 2}, @{currentBar - i}, with TIME = {_barData_.Time[currentBar - i]}");
					var _k = mov.Value[0][currentBar - i];
					var _offset = Coeff * wilders.CurrentValue;
					var _str = _k + _offset;
					var _sts = _k - _offset;
					var _prev = PMAX_Dict[currentBar - i -1];
					var _fub = _str<_prev || mov.Value[0][currentBar -1 - i] >_prev? _str:_prev;
					var _flb = _sts>_prev || mov.Value[0][currentBar -1 - i] <_prev? _sts:_prev;
					fubDict[currentBar - i] = _fub;
					flbDict[currentBar - i] = _flb;
					var _pmax = _prev == fubDict[currentBar - i -1] && _k < _fub? _fub : (_prev == fubDict[currentBar - i -1] && _k>_fub? _flb:(_prev == flbDict[currentBar - i -1] && _k>_flb? _flb
								   :(_prev == flbDict[currentBar - i -1] && _k < _flb? _fub:_fub)));
					PMAX_Dict[currentBar - i] = _pmax;
					//Debug($"PMAX = {Math.Round(_pmax,4)}, mov = {Math.Round(mov.Value[0][currentBar-i],4)}, @{currentBar - i}");
				}
				firstrun = false;
			}
			else
			{
				var barData = GetBarData();
				if (currentBar - 1 < 0 || !barData.Close.ContainsKey(currentBar - 1)) return ;
				var high = barData.High[currentBar];
				var low = barData.Low[currentBar];
				var diff = high - low;

				var range2 = Math.Abs(high - barData.Close[currentBar - 1]);
				var range3 = Math.Abs(low - barData.Close[currentBar - 1]);
				var value = Math.Max(diff, Math.Max(range2, range3));

				wilders.Update(value, currentBar, barDataCurrentValues.LastUpdate.DTime);
				mov.Update((high + low) / 2, currentBar, barDataCurrentValues.LastUpdate.DTime);
				var k = mov.CurrentValue;
				var offset = Coeff * wilders.CurrentValue;
				var str = k + offset;
				var sts = k - offset;
				var prev = PMAX_Dict[currentBar -1];
				var fub = str<prev || mov.Value[0][currentBar -1] >prev? str:prev;
				var flb = sts>prev || mov.Value[0][currentBar -1] <prev? sts:prev;
				fubDict[currentBar] = fub;
				flbDict[currentBar] = flb;
				var pmax = prev == fubDict[currentBar -1] && k<fub? fub : (prev == fubDict[currentBar -1] && k>fub? flb:(prev == flbDict[currentBar -1] && k>flb? flb
												   :(prev == flbDict[currentBar -1] && k<flb? fub:fub)));
				PMAX_Dict[currentBar] = pmax;

				if (barDataCurrentValues.LastUpdate.IsNewBar == true)
				{
					Debug($"PMAX = {Math.Round(pmax,4)}, mov = {Math.Round(mov.Value[0][currentBar],4)}");
					if (mov.Value[0][currentBar -1] <PMAX_Dict[currentBar -1] && mov.Value[0][currentBar] > PMAX_Dict[currentBar])
					{
						SendMarketOrder(Symbol, BuySellQuantity, OrderSide.Buy);
						Debug("Alış emri gönderildi");
					}

					if (PMAX_Dict[currentBar -1] <mov.Value[0][currentBar -1] && PMAX_Dict[currentBar] >mov.Value[0][currentBar])
					{
						SendMarketOrder(Symbol, BuySellQuantity, OrderSide.Sell);
						Debug("Satış emri gönderildi");
					}
				}
			}
		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

 

Cok tesekkur ederiz, bu tur yorumlar alabilmek icin yogun sekilde calisiyoruz, begendiginize cok memnun olduk.

Side lastSide = LastOrderSide;
Debug("LastOrderSide = " + LastOrderSide);

satirlarini direkt,

public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues) {

fonksiyonu icerisine yazabilirsiniz.

Bu arada kaldiginiz yerden baslama ozelligini kullanmak icin bir kod yazmaniza gerek yok, sadece calistirilmis stratejilerden devam et butonuna tiklamaniz yeterli. Sirali gonderme aktif oldugu surece, strateji kaldigi yerden devam edecektir.

Son olarak yukariya yazdiginiz stratejinin PMAX'in eski versiyonu oldugunu hatirlatmak isterim. Bunu kullanmaya devam edebilirsiniz tabi ki, ama yeni versiyon hazir stratejiler arasinda mevcuttur.