Strateji içerisine 10 kademe kar al, 5 kademede zarar durdur eklemeye çalışıyorum. Kontrol edebilir misiniz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
//===============================================ACIKLAMA===================================================//
// Fisher Transform indikatöründe, FTfish bandı FTtrigger bandını yukarı //
// kırdığı anda al, aşağı kırdığı anda sat emri gönderilir. //
// Emirler piyasa fiyatından gönderilecektir. //
// Emir gönderimi ile birlikte strateji raporunda Debug sekmesine //
// "Alış emri gönderildi." ve "Satış emri gönderildi." ifadesi yazdırılmaktadır. //
// Ek olarak Kar al ve Zarar durdur fonksiyonlarinin kullanımı örneklendirilmiştir. //
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
public class deneme : MatriksAlgo
{
// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.
[SymbolParameter("XU100")]
public string Symbol;
[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
public SymbolPeriod SymbolPeriod;
[Parameter(100)]
public decimal BuyOrderQuantity;
[Parameter(100)]
public decimal SellOrderQuantity;
[Parameter(13)]
public int Period;
//Kar Al/Zarar Durdur Parametreleri
[Parameter(true)]
public bool Kar_AL;
[Parameter(10)]
public decimal Kar_AL_FiyatMiktari;
[Parameter(true)]
public bool Zarar_Durdur;
[Parameter(5)]
public decimal Zarar_Durdur_FiyatMiktari;
FT ft;
public override void OnInit()
{
ft = FisherTransformationIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period);
AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
WorkWithPermanentSignal(true);
//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
SendOrderSequential(true);
}
/// <summary>
/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
/// </summary>
/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
{
if (CrossAbove(ft.Fish, ft.Trigger))
{
if (realposition == 0 && SystemPosition == 0)
{
SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));
Debug("Alış emri verildi.");
Debug("FtFish:" + ft.Fish.CurrentValue);
Debug("FtTrigger" + ft.Trigger.CurrentValue);
}
SystemPosition = 1;
if (Kar_AL) TP = TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Kar_AL_FiyatMiktari);
if (Zarar_Durdur) SL = StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Zarar_Durdur_FiyatMiktari);
Debug(TP + " ," + SL);
}
else if (realposition == -1 * SellOrderQuantity && SystemPosition == -1)
{
SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity * 2, (OrderSide.Buy));
Debug("Alış emri verildi.");
SystemPosition = 1;
if (Kar_AL) TP = TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Kar_AL_FiyatMiktari);
if (Zarar_Durdur) SL = StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Zarar_Durdur_FiyatMiktari);
Debug(TP + " ," + SL);
}
}
if (CrossBelow(ft.Fish, ft.Trigger))
{
if (realposition == 0 && SystemPosition == 0)
{
SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));
Debug("Satış emri verildi.");
Debug("FtFish:" + ft.Fish.CurrentValue);
Debug("FtTrigger" + ft.Trigger.CurrentValue);
SystemPosition = -1;
if (Kar_AL) TP = TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Kar_AL_FiyatMiktari);
if (Zarar_Durdur) SL = StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Zarar_Durdur_FiyatMiktari);
Debug(TP + " ," + SL);
}
else if (realposition == 1 * BuyOrderQuantity && SystemPosition == 1)
{
SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity * 2, (OrderSide.Sell));
Debug("Satış emri verildi.");
SystemPosition = -1;
if (Kar_AL) TP = TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Kar_AL_FiyatMiktari);
if (Zarar_Durdur) SL = StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, Zarar_Durdur_FiyatMiktari);
Debug(TP + " ," + SL);
}
}
}
public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
{
//Gercek zamanli pozisyon takibi
if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
{
var positionChange = order.OrderQty;
realposition += (int) positionChange;
Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);
if (realposition == 0)
{
SystemPosition = 0;
Debug("Kar AL / Zarar Durdur tetiklendi");
}
}
if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
{
var positionChange = order.OrderQty;
realposition -= (int) positionChange;
Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);
if (realposition == 0)
{
SystemPosition = 0;
Debug("Kar AL / Zarar Durdur tetiklendi");
}
}
}
}
}
