MatriksIQ - Kullanıcı Indikatörün Sonuç Çizgisini Stratejide Çağırma

Question

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel;
using Matriks.Data.Identifiers;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
	//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
	[IndicatorInformationAttribute("PRMIv2", IndicatorDrawingArea.OnDataSeries)]
	//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
		{
			"ST (0,1)", "K (0,1)"
		})]

	public class PRMIv2 : MatriksIndicator
	{

		[DefaultValue(5)]
		public int MomentumPeriod
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(20)]
		public double Nominator
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(10)]
		public int AtrPeriod
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(10)]
		public int MovPeriod
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(3)]
		public int Coeff
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(MovMethod.E)]
		public MovMethod MovMethod
		{
			get; set;
		}

		MOM mom;
		WILDERS wilders;
		MOV mov;
		RSI rsiofmomentum;
		public sealed override void OnInit()
		{
			mom = MOMIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MomentumPeriod);
			wilders = new WILDERS(AtrPeriod);
			mov = new MOV(MovPeriod, MovMethod);
			rsiofmomentum = RSIIndicator(mom, AtrPeriod);
		}
		Dictionary<int, decimal> fubDict = new Dictionary<int, decimal>();
		Dictionary<int, decimal> flbDict = new Dictionary<int, decimal>();

		public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
		{

			SetLine(currentBar, 0);
			SetLine(1, currentBar, 0);
			if (currentBar < AtrPeriod)
			{
				fubDict[currentBar] = 0;
				flbDict[currentBar] = 0;
				return ;
			}
			if (currentBar - 1 < 0 || !Instrument.SymbolBarData.Close.ContainsKey(currentBar - 1)) return ;
			var high = Instrument.SymbolBarData.High[currentBar];
			var low = Instrument.SymbolBarData.Low[currentBar];
			var close = Instrument.SymbolBarData.Close[currentBar];
			var diff = high - low;

			var range2 = Math.Abs(high - Instrument.SymbolBarData.Close[currentBar - 1]);
			var range3 = Math.Abs(low - Instrument.SymbolBarData.Close[currentBar - 1]);

			var value = Math.Max(diff, Math.Max(range2, range3));
			wilders.Update(value, currentBar, barDateTime);
			mov.Update((high + low) / 2, currentBar, barDateTime);
			mom.Update(close, currentBar, barDateTime);
			double enumrsi = Convert.ToDouble(rsiofmomentum.CurrentValue.ToString());
			decimal coefficient = Convert.ToDecimal(Math.Exp(Nominator / enumrsi).ToString());
			var k = mov.CurrentValue;
			var offset = coefficient * wilders.CurrentValue;
			var str = k + offset;
			var sts = k - offset;
			var prev = Value[0][currentBar -1];
			var fub = str<prev || Ref(mov, -1) >prev? str:prev;
			var flb = sts>prev || Ref(mov, -1) <prev? sts:prev;
			fubDict[currentBar] = fub;
			flbDict[currentBar] = flb;
			var st = prev == fubDict[currentBar -1] && k<fub? fub : (prev == fubDict[currentBar -1] && k>fub? flb:(prev == flbDict[currentBar -1] && k>flb? flb
				:(prev == flbDict[currentBar -1] && k<flb? fub:fub)));
			SetLine(currentBar, st);
			SetLine(1, currentBar, k);
			
			

		}
	}
}

 

Merhaba,

Yukarıda PMAX indikatörüne kendi düzenlemelerimi ekledim, PRMI olarak kayıtlı duruyor. Coefficient çarpanı artık sabit değil RSİ(Mom(5),ATRperiod)/80'in logaritmik üssünden alıyor. Amacım bu kodu strateji haline getirebilmek. Bu kodla ilgili bir kaç sorum var:

1) Yeni eklenen PMAX stratejisinde gördüğüm kadarıyla PMAX(Değişken1,Değişken2,Değişken3...) şeklinde çağırılabiliyor. Bu şekilde kullanıcı indikatörlerini de çağırabiliyor muyum? PMAX stratejisini düzenlerken kullanıcı indikatörü aşağıdaki şekilde eklendi. Virgülden sonrakileri strateji içerisindeki parametre adlarıyla değiştirdim. Bu şekilde çalışır mı?

PRMI = new PRMI();
			PRMI.SetIndicatorParameters("MomentumPeriod", MomentumPeriod);
			PRMI.SetIndicatorParameters("Nominator", Nominator);
			PRMI.SetIndicatorParameters("AtrPeriod", ATRPeriod);
			PRMI.SetIndicatorParameters("MovPeriod", MovPeriod);
			PRMI.SetIndicatorParameters("Coeff", Coefficient);
			PRMI.SetIndicatorParameters("MovMethod", MovMethod);

			RegisterUserIndicator(PRMI, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

2) Yine PMAX stratejisinde gördüğüm kadarıyla pmax.STline gibi indikatörün hesapladığı line'i direkt olarak çağırabiliyorum. Bunu kullanıcı indikatöründe nasıl tanımlayıp, stratejide çağırabilirim?

3) Stratejide sabit quantitylerden ziyade işleme girmeden önce şunun gibi bir mantık çalıştırmak istiyorum. Fakat bu ATR'ın çok düşük olduğu menkul kıymetlerde overall'dan daha fazla para koymana sebep olabiliyor. Sizce math.min ile sabitlemek mi daha sağlıklı olur yoksa başka bir yöntem öneriniz var mıdır?

qty = Overall*MaksimumAnaparaKaybetmeYüzdesi / (AlışSatışSinyalindekiATR*coefficient(PRMIdakideğer))

Answer 1

Merhabalar,

1 ve 2. sorularınıza paylaştığım kod çözüm olacaktır. 

3. sorunuza ise dediğiniz gibi minimum bir sayı belirlemek mantıklı olur. Atr belirlediğiniz minimum sayının üstünde olursa da atr den dönen değeri kullanmak mantıklı bir tercih olacaktır düşündüğünüz strateji açısından.

İyi çalışmalar

NOT : Kodu kopyaladığınız stratejinin adının aynı olmasına dikkat ediniz. Benim paylaştığım kodun sınıf adı "PRMIStrateji" dir

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class PRMIStrateji : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(5)]
		public int MomentumPeriod;

		[Parameter(20)]
		public double Nominator;

		[Parameter(10)]
		public int AtrPeriod;

		[Parameter(10)]
		public int MovPeriod;

		[Parameter(3)]
		public int Coeff;

		[Parameter(MovMethod.E)]
		public MovMethod Method;

		MatriksIndicator PRMIv2;

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			PRMIv2 = new PRMIv2();
			//İndikatörünüzü parametrik hale getirdik. Böylelikle çalıştırmadan önce rahatılıkla değerleri değiştirebilirsiniz.
			PRMIv2.SetIndicatorParameters("MomentumPeriod", MomentumPeriod);
			PRMIv2.SetIndicatorParameters("Nominator", Nominator);
			PRMIv2.SetIndicatorParameters("AtrPeriod", AtrPeriod);
			PRMIv2.SetIndicatorParameters("MovPeriod", MovPeriod);
			PRMIv2.SetIndicatorParameters("Coeff", Coeff);
			PRMIv2.SetIndicatorParameters("MovMethod", Method);

			RegisterUserIndicator(PRMIv2, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			WorkWithPermanentSignal(true);
			
			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			//Value verdiğimiz indeks indikatördeki çizgilerinin sırasını belirtir. 0 indeksi indikatörünüzdeki ilk çizgi olacaktır. 
			//[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex] indeksi ise çizginin son bardaki değerini döndürecektir.
			Debug("ST : " + Math.Round(PRMIv2.Value[0][barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex],2));
			Debug("K : " + Math.Round(PRMIv2.Value[1][barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex],2));
		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

 

Comments

Orçun Bey yardımlarınız için teşekkür ederim. Ufak bir sorum daha olacak, value olarak PRMIv2.Value şeklinde getirebiliyorum. Fakat crossabove fonksiyonu en az bir Matriks.Indicator class'ı beklediği için onun içerisine ekleyemiyorum. Aşağıdaki şekilde uyarı alıyorum.

Error CS1503: Bağımsız değişkeni: 'decimal' öğesinden 'Matriks.Indicators.IIndicator' öğesine dönüştürülemiyor.

Nasıl yapılacağı konusunda bilgilerinizi rica edebilir miyim?

---

Rica ederim. Şuanlık kullanıcı indikatörlerini CrossAbove ve CrossBelow fonksiyonlarında kullanmaya uyumlu değil. Fakat aşağıda paylaştığım kod aynı işlevi görecektir.

public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
{
	var StLine = PRMIv2.Value[0][barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex];
	var prevStLine = PRMIv2.Value[0][barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex -1];
			
	var KLine = PRMIv2.Value[1][barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex];
	var prevKLine = PRMIv2.Value[1][barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex -1];

    if (prevKLine <= prevStLine && KLine > StLine)
    {
	    Debug("Alış koşulu gerçekleşti.");
	}

	if (prevKLine >= prevStLine && KLine < StLine)
	{
		Debug("Satış koşulu gerçekleşti.");
	}
}