Backtest optimizasyonu yaparken tüm veriler aynı sadece başlangıç bakiyesini değiştirdiğimde çok farklı sonuçlar gelmektedir. mesela 20 ile başlatıyorum %700 140 ile başlatıyorum %150 sonra gene 20 yapıyorum %700 geliyor. Birde kar zarar %700 olmasına rağmen bakiye neden -ye düşmektedir?

backtest optimizasyonu başlangıç bakiyesi

"mesela 20 ile başlatıyorum %700 140 ile başlatıyorum %150 sonra gene 20 yapıyorum %700 geliyor."

Overall Kar/zarar baslangic bakiyesine gore hesaplanmaktadir. Baslangic bakiyesine 10 yazip 100bin tl ile islem yaptik diyelim, kar/zarar orani cok yuksek olacaktir. Burada baslangic bakiyesine islem yapacagimiz miktarin degerine yakin bir rakam girmeniz rapor edilen kar/zarar yuzdesinin daha gercekci olmasini saglayacaktir.

"Birde kar zarar %700 olmasına rağmen bakiye neden -ye düşmektedir?"

Rapordaki Bakiye hesaplanirken algo'nun son aldigi pozisyon cikarilmaktadir. Orn. bakiyeniz 10bin'e yakin ve son alinan pozisyon 20bin tl'lik, bakiye -10'bin gozukecektir. Burada baslangic bakiyesini gercekci tutup, kar/zarar'i dikkate almaniz daha onemlidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Önemli Linkler:
MatriksIQ Yardım Dokumanı
MatriksIQ Algo Teknik Dokuman
MatriksIQ’nun öne çıkan özellikleri - Canlı Yayın'dan kayıt
MatriksIQ Videolar
IQ Algoritma Sihirbazını Nasıl Kullanırız

Bağlantı Bayrakla19 Kas 2020 15:34

Matt RicksMatriks Destek8.033

Yorumlar (9)

▲0
aşğaıdakine cevap alabilirmiyim? yada yanlış yaptığım birşeymi var?

burada benim paramın %sel olarak ne kadarı ile alım satım yapmasına izin verdirebiliyormuyum.

Paramın%100 ü ile alım satım yapsın birde bileşik olarak alsın satsın ?

ilk bakiyem 100 tl ilk işlem sonunda 110 tl oldu. ikinci işlemde 110 tl üzerinden işlemi alımı yapsın.
hakangarip19 Kas 2020 18:05 Bayrakla

▲1

"burada benim paramın %sel olarak ne kadarı ile alım satım yapmasına izin verdirebiliyormuyum." bunu strateji icerisine kodlayarak yapabilirsiniz. Forumda bakiye vb. terimleri aratarak, belirlenen miktarda bakiye kullanilmasi uzerine ornekler bulabilirsiniz.

Bakiyeye gore islem yapan bir kod ornegi de asagida bulabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//===========================================ACIKLAMA=======================================//
// Başlangıçta belli bir bakiye ile strateji çalışmaya başlıyor.                         	//
// Bakiyenizin tamamına al sat yapar							                         	//
// Strateji içerisinde al sat işlemlerine göre bakiye güncellemesi yapar.					//

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class BakiyeyeGoreAlSat : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("TUPRS")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(3)]
		public int Period;

		[Parameter(2)]
		public decimal Percentage;

		MOST most;

		// Başlangıç bakiyesi
		[Parameter(10000)]
		public decimal Balance;

		// Başlangıç adet
		[Parameter(0)]
		public decimal StartQuantity;

		// Tutar
		public decimal Amount;

		// Al sat adedi
		public decimal Quantity;

		// Bakiye kontrolü
		public bool BalanceControl = true;

		// strateji hisse senedi ile mi coin ile mi kullanılacak
		[Parameter(true)]
		public bool HisseSenedi;

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			most = MOSTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period, Percentage, MovMethod.Exponential);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(false);
		}


		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			// Bardata verileri
			var barDataModel = GetBarData();

			// Son fiyat
			var Close = barData.BarData.Close;

			// Güncel bakiye ile alış yapıp yapamayacağınız kontrolü ediliyor. true ise alış yapabilir
			if (HisseSenedi)
			{
				BalanceControl = (Math.Floor(Balance / Close) >0) ? true: false;
			}

			if (Close>Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && BalanceControl == true && Balance > 0.00000001m)
			{
				// Alabileceği adet
				if (HisseSenedi)
				{
					Quantity = Math.Floor(Balance / Close);
				}else
				{
					Quantity = Balance / Close;
				}
				// Tutar
				Amount = Quantity * Close;
				// Güncel bakiye
				Balance -= Amount;
				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));
				Quantity += StartQuantity;
				StartQuantity = 0;
				Debug("Alış Sinayli Oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " -  Kalan Bakiye: " + Balance);
			}
			else if (Close>Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && (BalanceControl == false || Balance == 0))
			{
				Debug("Alış sinyali oluştu. Bakiyeniz yetersiz. Kalan Bakiye: " + Balance);
			}

			if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && (Quantity != 0 || StartQuantity != 0))
			{
				Quantity += StartQuantity;

				// Tutar
				Amount = Quantity * Close;

				// Güncel bakiye
				Balance += Amount;

				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " - Kalan Bakiye: " + Balance);
				Quantity = 0;
				StartQuantity = 0;
			}else if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && Quantity == 0)
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Kalan Bakiye: " + Balance);
			}

		}
	}
}

Matt RicksMatriks Destek20 Kas 2020 23:16Bayrakla

▲0
Bu kodda bir kere alım satım yaptıktan sonra bakiyem 12000 olduğunu varsayalım. ikinci bir tetikleme geldiğinde 12000 üzerinden mi emri gerçekleştirecek yoksa 10000 üzerinden mi gene?

Çünkü benim istediğim benim ana param üzerinden sürekli bileşik faiz gibi işlem görmesidir.
hakangarip23 Kas 2020 00:17 Bayrakla
▲0
Verdiginiz ornekte burada yine 10bin uzerinden gerceklestirir. Karinizi da hesaplayarak bakiyeye ekleyecek sekilde kodu guncelleyebilirsiniz.
Matt RicksMatriks Destek23 Kas 2020 11:16 Bayrakla
▲0
portföyümdeki güncel bakimeyi nasıl alabilirim ?

onu alabilrsem hesaplamayı düzgün şekilde yapabilrim.

birde kendim fonksiyon ekleyebiliyormuyum aynı class içinde, kendi oluşturğum fonksyionu çağırabiliyormuyum?
hakangarip23 Kas 2020 12:30 Bayrakla

▲0

Merhaba.

Bakiyeye göre AL SAT yapan, örnek bir kod aşağıdadır. Lütfen inceleyiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//===========================================ACIKLAMA=======================================//
// Başlangıçta belli bir bakiye ile strateji çalışmaya başlıyor.                                //
// Bakiyenizin tamamına al sat yapar                                                                                                                       //
// Strateji içerisinde al sat işlemlerine göre bakiye güncellemesi yapar.                                                   //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class silll : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;
		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;
		[Parameter(3)]
		public int Period;
		[Parameter(2)]
		public decimal Percentage;
		
		MOST most;
		// Başlangıç bakiyesi
		[Parameter(10000)]
		public decimal Bakiye;

		// Başlangıç adet
		[Parameter(0)]
		public decimal StartQuantity;

		// Tutar
		public decimal Amount;

		// Al sat adedi
		public decimal Quantity;

		// Bakiye kontrolü
		public bool BalanceControl = true;

		// strateji hisse senedi ile mi coin ile mi kullanılacak
		[Parameter(true)]
		public bool HisseSenedi;

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			most = MOSTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period, Percentage, MovMethod.Exponential);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
			SendOrderSequential(false);
		}


		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			// Bardata verileri
			var barDataModel = GetBarData();

			// Son fiyat
			var Close = barData.BarData.Close;

			// Güncel bakiye ile alış yapıp yapamayacağınız kontrolü ediliyor. true ise alış yapabilir
			if (HisseSenedi)
			{
				BalanceControl = (Math.Floor(Bakiye / Close) >0) ? true: false;
			}

			if (Close>Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && BalanceControl == true && Bakiye > 0.00000001m)
			{
				// Alabileceği adet
				if (HisseSenedi)
				{
					Quantity = Math.Floor(Bakiye / Close);
				}
				else
				{
					Quantity = Bakiye / Close;
				}
				// Tutar
				Amount = Quantity * Close;

				// Güncel bakiye
				Bakiye -= Amount;

				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));
				Quantity += StartQuantity;
				StartQuantity = 0;
				Debug("Alış Sinayli Oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " -  Kalan Bakiye: " + Bakiye);
			}
			else if (Close>Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && (BalanceControl == false || Bakiye == 0))
			{
				Debug("Alış sinyali oluştu. Bakiyeniz yetersiz. Kalan Bakiye: " + Bakiye);
			}

			if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && (Quantity != 0 || StartQuantity != 0))
			{
				Quantity += StartQuantity;

				// Tutar
				Amount = Quantity * Close;

				// Güncel bakiye
				Bakiye += Amount;

				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " - Kalan Bakiye: " + Bakiye);
				Quantity = 0;
				StartQuantity = 0;
			}
			else if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && Quantity == 0)
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Kalan Bakiye: " + Bakiye);
			}

		}
	}
}

ilhan69Matriks Destek23 Kas 2020 13:57Bayrakla

▲0
Merhaba tekrar.

Kod yazarak ek işlevler oluşturabilirsiniz.

DLL lisansı ile, ilgili kütüphanelere erişebilir, kendi oluşturacağınız fonksiyonları kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar
ilhan69Matriks Destek23 Kas 2020 19:58 Bayrakla
▲0
Tekrar Merhaba,

Sorum 1: Belki ben yanlış yapıyorumdur diye sormak zorunda kaldım. SendMarketOrder ile ilgili

bir strateji oluşturdum. bu stratejide alış ve satış adetlerini belirliyorum. örnek olarak 10 adet ve test etmeye çalıştığım YKBNK da 2.99 fiyatı olsun. backtestte 30 tl başlangıç bakiyesi olarak belirlemezsem rapor sonunda kazanç oranım yanlış çıkıyor. Nedeni şu , robot 10 tane işlem yapmış olsun. hepsinden de %10 kar alsın toplamda cebime koyduğum karım 29,9 tl oluyor. başlangıçta 30 tl başlangıç bakiyem olduğundan ortalam %100 lük bir kar ile bana geri dönüş yapıyor. Bunda sıkıntım yok . Eğer sadece başlangıç bakiyemi ben 300 tl verirsem o zaman karım %10 oluyor yada başlangıç bakiyesini 1 tl olarak verdiğinizde %3000 çıkıyor, çünkü başlangıç bakiyem 1 son bakiyem 29,9 TL :) Burada ben backtesti birden fazla sembolde aynı anda çalıştırdığımda hepsinde farklı sonuçlar alıyorum çünkü hepsinin o anki fiyatı farklı olduğundan. Benim şahsi düşüncem kesinlikle burada bir geliştirme yapılması gerekmektedir.

Sorum 2: X şirektinden portföyüm var ve login oldum. Ben burdaki paramın rakkamına göre alım satım yapmak istiyorum ve portföyümdeki bu rakkama ulaşmak istiyorum.

İstek : Ben alım satımları adede göre yapabiliyorum ama bakiyeme göre %sel olarakda yapmalıyım. Yukarıda verdiğiniz örnek istediğimi karşılamıyor çünkü her seferinde aynı başlangıç bakiyeyi ele alarak işlem yapmaktadır. Ben login olduğum portföyümdeki rakkama %sel olarak alım yaptırmak istiyorum.
hakangarip24 Kas 2020 18:02 Bayrakla
▲0
Dll lisansı alırız sorun değilde yukarıdaki sorunumu çözebilecek miyim ?
hakangarip24 Kas 2020 18:02 Bayrakla

+ Yorum ekle

backtest optimizasyonu başlangıç bakiyesi

Yorumlar (2)

1 Cevap

Yorumlar (9)

Cevabınız

Çerez tercihleri