Metastock dilinde ki algoritmaların C# ile yazılımı

Merhabalar.

 

 Aşağıda ki kodları destek platformunda örnek verilmiş algoritmalara göre, matriks IQ da yazmaya çalıştım ancak yazdığım algoritmayı backtest yaptığımda da şartlar sağlansa da işlemlerin gecikmeli yapıldığını farkettim ve bir türlü sebebini anlayamıyorum. İlgili C# ta yazdiğım satırları ve metastock dilinde ki formülleri aşağıda yazıyorum. Yardımlarınızı rica ederim. Şimdiden çok teşekkürler.

//AL

if(MOV(c, opt1, VAR) > OTT(C, opt1,7),
MOV(C, opt1, VAR) > OTT(C, opt1, opt2) AND
STOSK(opt3,opt4,111, VAR) > STOSD(opt3,opt4,111,VAR) AND
H> REF(HHV(H,20),-1)),
MOV(C, opt1, VAR) > OTT(C, opt1, opt2) AND
STOSK(opt3,opt4,111, VAR)> STOSD(opt3,opt4,111,VAR) AND
H> REF(HHV(H,20),-1)))

//SAT

if(MOV(c, opt1, VAR) > OTT(C, opt1,7),
MOV(C, opt1, VAR) < OTT(C, opt1, opt2) AND
STOSK(opt3,opt4,111, VAR) < STOSD(opt3,opt4,111,VAR) AND
L< REF(LLV(L,20),-1)),
MOV(C, opt1, VAR) < OTT(C, opt1, opt2) AND
STOSK(opt3,opt4,111, VAR) < STOSD(opt3,opt4,111,VAR) AND
L< REF(LLV(L,20),-1))

C#

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);

var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High);

var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low);

 

if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])

{

if (ott2.Value[1][ott2.CurrentIndex] > ott2.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] > stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && highestHigh.Value[0][highestHigh.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);

}

}

 

else

{

if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex] && ott2.Value[1][ott2.CurrentIndex] > ott2.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] > stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && highestHigh.Value[0][highestHigh.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);

}

}

 

if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])

{

if (ott2.Value[1][ott2.CurrentIndex] < ott2.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] < stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && lowestLow.Value[0][lowestLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);

}

}

 

else

{

if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex] && ott2.Value[1][ott2.CurrentIndex] < ott2.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] < stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && lowestLow.Value[0][lowestLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);

}

}

 

 

 

}

 

 

 

İyi çalışmalar,