IQAlgo "canlı" fiyat verisi kullanma

Question

Canlı fiyat verilerini hangi komutla izleyebilir ve scriptler içinde kullanabiliriz ?

Answer 1

Merhaba.

Örnek olarak hazır stratejilerden, Fiyat 7 gün üstü stratejisini inceleyebilirsiniz. Hem yüzeysel anlık veri, hem de geçmiş veri kullanımı vardır.

Derinlik verisi içinse, Derinlik3 isimli stratejiyi inceleyebilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz

Comments

Merhaba, sanırım o örneklerdeki yöntemler ile "last" price ı alabildim dinamik olarak.

Peki alış, satış ( bid & ask ) fiyatlarını canlı/dinamik olarak takip etmenin yolu varmıdır ?

Answer 2

"Peki alış, satış ( bid & ask ) fiyatlarını canlı/dinamik olarak takip etmenin yolu varmıdır ?"

Merhaba, bahsedildigi gibi Derinlik3 stratejisinden:

public override void OnInit()
{
	AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
	AddSymbolMarketDepth(Symbol);
}

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
{
	var depths = GetMarketDepth(Symbol);
	var BO_size = depths.AskRows[0].Size;
	var BO = depths.AskRows[0].Price;
	var BO1 = depths.AskRows[1].Price;

	var BB_size = depths.BidRows[0].Size;
	var BB = depths.BidRows[0].Price;
	var BB1 = depths.BidRows[1].Price;
	Debug("best offer " + BO + " size = " + BO_size);
	Debug("best bid " + BB + " size = " + BB_size);
}

Bid & ask fiyatlarını bu sekilde canli olarak takip edebilirsiniz strateji icerisinden.

AddSymbolMarketDepth(Symbol); satirini ekledikten sonra stratejide backtest/backtest opt. yapilamaz.

Comments

Merhaba,

Örnek derinliği OnDataUpdate ile çekiyor. Matriks platformuna yeniyim. Değişen orderbooku ( bid & ask fiyatları ver hacimleri ) anlık olarak izlemenin yolu yokmu ? Gördüğüm kadarıyla OnDataUpdate sadece bir trade oldugunda updateliyor ?

---

Yenisiniz ama sorunuz oldukca yerinde. IQ stratejileri icinde Orderbook'u izleme imkaniniz da vardir. Bunun icin OnDataUpdate degil OnTimer fonksiyonu icerisinden yukaridaki tanimlamalari yapabilirsiniz. Ornek strateji olarak Derinlik3Timer stratejisine bakabilirsiniz.

---

O halde bir soru daha sorayım :)

Barlar ile işimiz yok ise sistemi yormamak adına ( örneğin sadece derinlik işlemi ) SymbolPeriod kullanmadan symbol register edebilirmiyiz ? Yoksa SymbolPeriod zorunlumu ? Alternatif bir yöntem varmı ?

---

OnTimer fonksiyonunu kullanirsaniz periyot eklemeye gerek kalmayacaktir. Bu durumda aslinda AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod); satiri gerekli degildir. AddSymbolMarketDepth(Symbol); yeterli olur.

---

O zaman son bir soru daha sorayım,

100 pairin anlık ask, bid (orderbook) unu real-time a en yakın şekilde izleyebilmek için hangi fonksiyonlarla kurulmus bir setup önerirsiniz ? Veya başka bir yöntemmi ?

---

Merhaba bunun icin derinlik3Timer stratejisine bakabilirsiniz. IQ'da Ontimer milisaniye bazinda da calisabilmektedir. Sureyi ayarladigimiz SetTimerInterval(1); saniye bazinda SetTimerIntervalMS(10); OnTimer fonksiyonunun milisaniye bazinda tetiklenmesini saglayacaktir.

Yalniz 100 pair cok fazla. 1 saniyelik intervalde 10-15, milisaniyelik intervallerde ise 2-3 pair bile fazla olacaktir. IQ icerisinde grafik cizimlerinden, indikatorlere, yapay zekaya kadar bir cok ozellik bulundugu icin, bu tur bir yuku kaldiramayacaktir. Bir benzetme yapmak gerekirse siz kamyon olarak kullanmak istiyorsunuz, IQ ise ralli araci. Isterseniz deneyebilirsiniz kac sembole kadar saglikli sonuc alinabildigini denemelerinizin sonuclari bizimle de paylasirsaniz memnun oluruz.

Real time'a en yakin sekilde izlemek isterseniz ise HFT turu bir yapi kullanmaniz gerekir.

---

Yarın detaylı bir test yapmayı planlıyorum . Sonucları tabii ki buradan paylasırım.

HFT türü bir yapı için önerileriniz olurmu ?

---

HFT cok farkli bi yapi, masaustu yazilimlari ile, ozel donanim ve colocation olmadan bu hizlara erismemiz maalesef mumkun degil.

---

Teşekkürler. O zaman Matriks ekibinden sadece programmatic trading için daha light bir ürün veya Matriks IQ da arka planda calısan fakat kullanmayacağımız fonksiyonları kapatma seçeneği istiyoruz ! :)

İyi geceler.

---

Ilginiz ve tavsiyeleriniz icin tesekkur ederiz, su anda ciddi efor harcanarak performans gelistirmeleri yapilmakta. Bahsettiginiz konu isabetli, ekibimiz de uzerinde dusunuyor, ama kisa/orta vadede mumkun gozukmuyor, nitekim 2 farkli versiyonun is yuku daha fazla olacak ve verimliligi dusurecektir.

---

Evet beklendiği gibi 10 pair civarında freeze oluyor.

Size bir soru daha sorabilirmiyim,

Order izleme ( pozisyon doldumu , ne kadarı doldu )  ve order düzeltme ( fiyat , lot değişikliği )

gibi fonksiyonlar scripting ile kullanılmaya müsaitmi ? Aracı kurum bunlara izin veriyormu ?

Veya request limitleri varmı ?

---

Evet order izleme, fill/partial fill bakabiliyoruz, duzeltme kuruma bagli oldugu icin cancel/replace yapabiliyoruz. Request limitleri de yine araci kurumlara bagli olarak belli bir limitten sonra kesme, ban'leme gibi durumlar olusabiliyor.