MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
177 kez görüntülendi

Merhaba kurguladığım stratejiyi backtest yapmak istediğimde alım ve satım yaptığı noktalarda bir sorun göremesemde bazen alım satım yapması gereken yerlerde işleme girmediğini  gördüm. Konuyu daha iyi anlatabilmek adına kodları ve hata gördüğüm yeri de ekleyeceğim. Bahsettiğim backtest tupras hissesi günlük grafiğinde gerçekleşti. 5 mayısta alıp 23 haziranda satması gerekirken ne almış ne de satmış fakat 5 ağustosta gelen al sinyali ve 18 martta gelen sat sinyali doğru bir şekilde calışmış. Bu tutarsızlığa sebep olan sey nedir ?https://destek.matriksdata.com/?qa=blob&qa_blobid=15120946825546314771 İlgili backtest sonucu linktedir. Strateji kodunu da ekliyorum.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

using Matriks.AI;

using Matriks.AI.AiParameters;

using Matriks.AI.Data;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class kamasarkesisimal : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

 

[SymbolParameter("TUPRS")]

public string Symbol1;

 

 

[Parameter(SymbolPeriod.Day)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod1;

 

 

[Parameter(21)]

public int KamaPeriod1;

 

[Parameter(2)]

public int KamaFastPeriod1;

 

[Parameter(31)]

public int KamaSlowPeriod1;

 

[Parameter(0.02)]

public decimal ParabolicsarAcc1;

 

[Parameter(0.2)]

public decimal ParabolicsarMaxAcc1;

 

[Parameter(2)]

public int EmaPeriod1;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity1;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity2;

 

KAMA kama;

ParabolicSAR parabolicSar;

EMA ema;

 

 

 

public override void OnInit()

{

 

kama = KAMAIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, KamaPeriod1, KamaFastPeriod1, KamaSlowPeriod1);

parabolicSar = ParabolicSARIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, ParabolicsarAcc1, ParabolicsarMaxAcc1);

ema = EMAIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, EmaPeriod1);

 

SendOrderSequential(true, Side.Buy);

WorkWithPermanentSignal(true);

 

//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.

// SetTimerInterval(3600);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsSymbol(Symbol);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsKeyword("KAP");

}

 

/// <summary>

/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir

/// </summary>

public override void OnInitCompleted()

{

 

}

 

/// <summary>

/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnTimer()

{

 

}

 

/// <summary>

/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>

/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>

public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)

{

 

}

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);

var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Close);

if (parabolicSar.Value[0][parabolicSar.CurrentIndex] < ohlcData1 && CrossAbove(ema, kama, 0, 0))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);

}

if (parabolicSar.Value[0][parabolicSar.CurrentIndex] > ohlcData1 && CrossBelow(ema, kama, 0, 0))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);

}

 

}

 

/// <summary>

/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

}

 

/// <summary>

/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnStopped()

{

}

}

}

Algoritmik Trading kategorisinde (14 puan) tarafından | 177 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

oluşturduğunuz koşullara göre al sat sinyalli doğru gözüküyor.

strateji göre close>parabolicSar ve ema'nın kama'yı yukarı kırdığı an alış sinyali oluşturması gerekir.

05.05.2021 tarihinde close>parabolicSar'dan ve ema>kama durumunda ama ema, kama'yı o barda yukarı kırmamış (03.05.2021 tarihinde yukarı kırmış) yani 05.05.2021 tarihinde iki koşulunuzdan sadece biri gerçekleşmiş. 

koşullarınızda yukarı, aşağı kırması yerine büyük, küçüktür ile kıyaslayıp kontrol edebilirsiniz.

if (parabolicSar.Value[0][parabolicSar.CurrentIndex] < ohlcData1 && CrossAbove(ema, kama, 0, 0))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);

}

 

(6,865 puan) tarafından
4,537 soru
4,525 cevap
3,050 yorum
3,371 kullanıcı