Hazır HeikenAshi_Bitmex Stratejisine İndikatör Ekleme

Question

Merhaba,

Matriks IQ de hazır HeikenAshi_Bitmex stratejisinde heiken ashi grafiği ile indikatör nasıl çalıştırabiliriz. Örneğin most indikatörünü bu stratejiyle birleştirmek için ne yapmalıyız? Örnek bir kod paylaşabilir misiniz?

Teşekkürler.

Answer 1

Iyi gunler, gomulu Heiken Ashi degerleri bir sonraki versiyon algo icerisinde kullanima acilacak. Mevcut hali ile Algo'da HeikenAshi_Bitmex stratejisinde olusturulan heiken ashi degerleri ile Most indikatoru ya da baska bir indikatoru besleyerek istediginiz sonuca ulasabilirsiniz.

Indikator icin kullanacagimiz kapanis degerlerinin indikatore beslenmesi gerektiginden, HA barlarinin olusturan for loop'u icerisinde besleme yaparsak MOST indikatoru de buffer'lanmis ve dogru degere ulasmis olarak loop'tan cikacaktir. Asagidaki ornekte bunu gorebilirsiniz.

most.Update(HA_Close, barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex, barDataCurrentValues.LastUpdate.DTime);

Sadece yukaridaki satir eklenerek de kullanilabilir, fakat bu durumda dogru ortalamayi yakalamasi bir kac periyot surecektir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//*******************************************************ACIKLAMA*******************************************************//
//HeikenAshi stratejisinin Bitmex (LONG/SHORT yapilabilen butun enstrumanlarda kullanilabilir) versiyonudur. Heiken-ashi//
//barlarini hesaplayarak, pozitif (kapanis>acilis) barlarda alim, negatif (kapanis<acilis) barlarda aciga satis yapar.	//
//Barlarin strateji calistiktan sonra dogru sekilde hesaplanmis olmasi icin bufferlength ile belirlenen sayida bar 		//
//geriye giderek barlari hesaplamaya baslar.																			//

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class HeikenAshi_Bitmex_hazirdan_most : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("XBT_USD_BMEX")]
		public string Symbol;
		[Parameter(100)]
		public int Quantity;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		public bool FirstBar = true;
		public int Position = 0;
		decimal HA_Open = 0;    //(open of previous bar + close of previous bar)/2
		decimal HA_High = 0;    //the maximum value from the high, open, or close of the current period
		decimal HA_Low = 0;     // minimum value from the low, open, or close of the current period
		decimal HA_Close = 0;
		int bufferlength = 30;
		decimal _open_ = 0, _high_ = 0, _low_ = 0, _close_ = 0;

		MOST most;
		DateTime _barOpeningTime_;

		public override void OnInit()
		{
			
			most = new MOST(3, 2, MovMethod.Exponential);
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(false);
			WorkWithPermanentSignal(true);
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var barDataModel = GetBarData(Symbol, SymbolPeriod);
			var open = barDataModel.Open[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1]; //barDataCurrentValues.LastUpdate.Open[barData.BarDataIndex -1]; //barDataModel.Open[barData.BarDataIndex -1]; 
			var high = barDataModel.High[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1];
			var low = barDataModel.Low[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1];
			var close = barDataModel.Close[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1];
			Debug(open + ", " + high + ", " + low + ", " + close);

			//10 bar BUFFER
			if (FirstBar)
			{
				Debug(bufferlength + " bar buffer hesaplaniyor");
				for (int i = bufferlength; i >= 0; i--)
				{
					_open_ = Ref(barDataModel, OHLCType.Open, i);
					_high_ = Ref(barDataModel, OHLCType.High, i);
					_low_ = Ref(barDataModel, OHLCType.Low, i);
					_close_ = Ref(barDataModel, OHLCType.Close, i);
					HA_Open = i == bufferlength ? (_open_ + _close_) / 2 : HA_Open = (HA_Open + HA_Close) / 2; //at first iteration calculate HA_Open accordingly
					HA_Close = (_open_ + _high_ + _low_ + _close_) / 4;
					HA_High = Math.Max(_high_, Math.Max(HA_Open, HA_Close));
					HA_Low = Minimum(_low_, Math.Min(HA_Open, HA_Close));
					
					var indexOfRef = barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - i;
					_barOpeningTime_ = barDataModel.Time[indexOfRef];
					most.Update(HA_Close, indexOfRef, barDataModel.Time[indexOfRef]);
					//Debug($"({i+1} : _open_ = {_open_} , _high_= {_high_}, _low_ = {_low_}, _close_ = {_close_})");
					if (HA_Close > HA_Open)
						Debug($"({i + 1} bar onceki fiyatlar: HA_Open = {Math.Round(HA_Open, 1)} , HA_Close= {HA_Close}, HA_High = {Math.Round(HA_High, 1)}, HA_Low = {HA_Low}. Bar POSITIVE)");
					else
						Debug($"({i + 1} bar onceki fiyatlar: HA_Open = {Math.Round(HA_Open, 1)} , HA_Close= {HA_Close}, HA_High = {Math.Round(HA_High, 1)}, HA_Low = {HA_Low}. Bar NEGATIVE)");
					Debug($"Most Updated: HA_Close = {HA_Close}, time(Bar Opening) = {_barOpeningTime_})");
				}
				FirstBar = false;
			}
			else
			{
				HA_Open = (HA_Open + HA_Close) / 2;
				HA_Close = (open + high + low + close) / 4;
				HA_High = Math.Max(high, Math.Max(HA_Open, HA_Close));
				HA_Low = Minimum(low, Math.Min(HA_Open, HA_Close));
			}
			most.Update(HA_Close, barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex, barDataCurrentValues.LastUpdate.DTime);
			Debug($"Heiken Ashi most = {Math.Round(most.CurrentValue,2)}, ExMov = {Math.Round(most.ExMOV.CurrentValue,2)}");


		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

***STRATEJILERI TEST/DENEME ORTAMINDA CALISTIRMADAN VE SIZIN ISTEDIGINIZ SEKILDE CALISTIGINA EMIN OLMADAN GERCEK ORTAMDA HIC BIR ZAMAN CALISTIRMAYINIZ***