MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
2,465 kez görüntülendi
ott hazır strateji olarak kodlaya bilir misiniz?

iki çizgi kesişimi
Algoritmik Trading kategorisinde (65 puan) tarafından
tarafından düzenlendi | 2,465 kez görüntülendi

2 Cevaplar

2 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba, örnek Ott İndikatörü stratejisi aşağıdadır.

İyi çalışmalar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class OttIndicator  : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("XU100")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(100)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(100)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(2)]
		public int Period;

		[Parameter(1.4)]
		public decimal Opt;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod Method;

		OTT ott;

		public override void OnInit()
		{
			ott = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period, Opt, MovMethod.VAR, true);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
		}


		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossAbove(ott.ottSupportLine, ott.ottLine))
			{
				SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));
				Debug("Alış emri verildi.");
				Debug("Ott SupportLine :" + ott.ottSupportLine);
				Debug("Ott Line : " + ott.ottLine);
			}if (CrossBelow(ott.ottSupportLine, ott.ottLine))
			{
				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış emri verildi.");
				Debug("Ott SupportLine : " + ott.ottSupportLine);
				Debug("Ott Line : " + ott.ottLine);
			}
		}
	}
}

 

(3,288 puan) tarafından
0 0
Merhaba, stratejideki Period parametresi integer tipinde yani tam sayı değerler girmeniz gerekli. Opt parametresi ise decimal tipinde bu değere ister tam sayı isterseniz de ondalıklı sayı girebilirsiniz. Dediğim kurallara uyarak istediğiniz aralıkta istediğiniz basamakta optimizasyon yaptırabilirsiniz.
0 0

Merhaba,

Linkteki doküman, veri terminali temelli hazırlanmıştır.

Bununla beraber optimizasyon konusunda tüm genel seçenekleri / tarifleri / açıklamaları içerir.

Sorunuz açısından açıklayıcı olacağını düşünüyorum.

İyi çalışmalar

https://www.matriksdata.com/website/bireysel-urunler/matriks-veri-terminali/dokumanlar/sistem-tester-optimizasyon-ip-uclari

 

 

0 0

Verdiğiniz dokuman çok yararlı oldu, teşekkürler.

 
0 0
Öncelikle teşekkürler. Yazmış olduğunuz stratejide açığa satış da var mı? Yoksa nasıl ekleyebiliriz?
0 0

Merhabalar,

Lütfen aşağıdaki stratejiyi inceleyiniz.

***STRATEJİLERİ TEST/DENEME ORTAMINDA SINAMADAN VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINA EMİN OLMADAN GERÇEK ORTAMDA HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞTIRMAYINIZ ***

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class OttAcıgaSatısStrategy : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(2)]
		public int Period;

		[Parameter(1.4)]
		public decimal Opt;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod Method;

		OTT ott;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossAbove(ott.ottSupportLine, ott.ottLine))
			{
				FX_Alis();
				// sentetik emirler OnOrderUpdate() methodundan eklenmesi gerekir - örnekteki gibi 
			}

			if (CrossBelow(ott.ottSupportLine, ott.ottLine))
			{
				FX_Satis();
				// sentetik emirler OnOrderUpdate() methodundan eklenmesi gerekir - örnekteki gibi 
			}
		}

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			ott = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period, Opt, MovMethod.VAR, true);

			// Gerekli			
			WorkWithPermanentSignal(true);

			if (AcigaSatisYapilsin)
			{
				SendOrderSequential(true, Side.All);
				SendOrderSequentialForShort(true, Side.All);
			}else
			{
				SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			}
			// #Gerekli
		}

		// Gerekli
		[Parameter(true)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;

		[Parameter(false)]
		public bool AksamSeansiniDahilEt;

		List<string> orderIDList = new List<string>();

		string orderID;

		public override void OnInitComplated()
		{
			FX_PiyasaTipi();
		}

		public void FX_Alis()
		{
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin)
				{
					orderID = SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
					orderIDList.Add(orderID);
					Debug("Alış emri gönderildi.[ " + BuyOrderQuantity + " adet ]");
				}else
				{
					if (piyasaTipleri == PiyasaTipleri.BISTPP)
					{
						// Açık pozisyonu kapat
						orderID = SendMarketCloseShortOrder(Symbol, BuyOrderQuantity);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Açık pozisyonlar kapatıldı.[ " + BuyOrderQuantity + " adet ]");

						// Al
						orderID = SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Alış emri gönderildi.[ " + BuyOrderQuantity + " adet ]");
					}else
					{
						// pozsiyon kapat ve al
						orderID = SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity * 2, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Alış emri gönderildi.[ " + (BuyOrderQuantity * 2) + " adet ]");
					}
				}
				LastOrderSide.Obj = Side.Buy;
			}
		}

		public void FX_Satis()
		{
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				if (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin)
				{
					if (piyasaTipleri == PiyasaTipleri.BISTPP)
					{
						if (AcigaSatisYapilsin)
						{
							orderID = SendShortSaleMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity);
							orderIDList.Add(orderID);
							Debug("Açığa satış yapıldı.[ " + (SellOrderQuantity) + " adet ]");
						}else
						{
							orderID = SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
							orderIDList.Add(orderID);
							Debug("Satış emri gönderildi.[ " + (SellOrderQuantity) + " adet ]");
						}
					}else
					{
						orderID = SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Satış emri gönderildi.[ " + (SellOrderQuantity) + " adet ]");
					}

				}else
				{
					if (piyasaTipleri == PiyasaTipleri.BISTPP)
					{
						orderID = SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Satış emri gönderildi.[ " + (SellOrderQuantity) + " adet ]");

						orderID = SendShortSaleMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Açığa satış yapıldı.[ " + (SellOrderQuantity) + " adet ]");
					}else
					{
						orderID = SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity * 2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						orderIDList.Add(orderID);
						Debug("Satış emri gönderildi.[ " + (SellOrderQuantity * 2) + " adet ]");
					}
				}
				LastOrderSide.Obj = Side.Sell;
			}
		}

		[Output]
		public string Sembol1 = "";

		[Output]
		public string Sembol2 = "";

		enum PiyasaTipleri
		{
			BISTPP,
			BISTVIOP,
			KRIPTOBINANCE,
			KRIPTOBINANCEFUTURE,
			KRIPTOBITMEX,
			KRIPTOBTCTURK
		}

		PiyasaTipleri piyasaTipleri = PiyasaTipleri.BISTPP;

		public void FX_PiyasaTipi()
		{
			Sembol1 = Symbol;
			Sembol2 = Symbol;

			var SymbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol);

			if (SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeCode == PiyasaTipleri.BISTPP.ToString())
			{
				piyasaTipleri = PiyasaTipleri.BISTPP;
			}else if (SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeCode == PiyasaTipleri.BISTVIOP.ToString())
			{
				piyasaTipleri = PiyasaTipleri.BISTVIOP;
			}else if (SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeCode == "")
			{
				Sembol1 = Symbol.Split('_')[0];
				Sembol2 = Symbol.Split('_')[1];

				var _split = Symbol.Split('_');

				if (_split.Count() == 3)
				{
					if (Symbol.Split('_')[2].Contains("BIN"))
					{
						piyasaTipleri = PiyasaTipleri.KRIPTOBINANCE;
					} else if (Symbol.Split('_')[2].Contains("FBIN"))
					{
						piyasaTipleri = PiyasaTipleri.KRIPTOBINANCEFUTURE;
						Sembol1 = Symbol;
						Sembol2 = Symbol;

					}else if (Symbol.Split('_')[2].Contains("BMEX"))
					{
						piyasaTipleri = PiyasaTipleri.KRIPTOBITMEX;
					}
				}else
				{
					piyasaTipleri = PiyasaTipleri.KRIPTOBTCTURK;
				}

			}
		}


		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			//	if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled){
			//		StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, 0.3m);
			//		TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.PricePoint, 0.3m);
			//	}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && !orderIDList.Contains(order.CliOrdID) && AcigaSatisYapilsin)
			{
				if (order.Side.Obj == Side.Buy)
				{
					Debug("Sentetik emir tetiklendi ");
					LastOrderSide.Obj = Side.Sell;

					orderID = SendMarketOrder(Symbol, order.OrderQty, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
					orderIDList.Add(orderID);
					LastOrderSide.Obj = Side.Buy;

					Debug("Sentetik emrin kalan kısmı için alış emri gönderildi.[ " + order.OrderQty + " adet ]");

				}else
				{
					Debug("Sentetik emir tetiklendi ");
					LastOrderSide.Obj = Side.Buy;

					if (piyasaTipleri == PiyasaTipleri.BISTPP)
					{
						orderID = SendShortSaleMarketOrder(Symbol, order.OrderQty);
						orderIDList.Add(orderID);
					}else
					{
						orderID = SendMarketOrder(Symbol, order.OrderQty, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						orderIDList.Add(orderID);
					}
					LastOrderSide.Obj = Side.Sell;

					Debug("Sentetik emrin kalan kısmı için satış emri gönderildi.[ " + order.OrderQty + " adet ]");
				}
			}
		}
		// #Gerekli
	}
}

İyi çalışmalar.

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Örnek olması açısından aşağıdaki linkteki stratejiyi inceleyebilirsiniz.

https://destek.matriksdata.com/?qa=494/ott-ve-stochastic-slow-stratejisi&show=494#q494

(7,388 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.



2,998 soru
2,891 cevap
2,253 yorum
2,173 kullanıcı