MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
83 kez görüntülendi

 Backtestler ve optimizasyonlarındaki overall olayını kafamda oturtamadım ya da bir sorun var. Öncelikle iki basit ortalama ile 5 dk lık periyotta basit bir al-sat stratejisi oluşturuyorum kısa ortalama uzun ortalamayı yukarı kesınce al aşağı kesince sat bu kadar, bu stratejiyi mesela x ürünün 60000 den 30000e düşüş yaşadığı bir dönem için test ediyorum (işlem az olsun diye). Başlangıç bakiyesi olarak 56 değerini giriyorum ve 0.001 miktarda al sat değerleri giriyorum, ilk işlem tarihinde ürün fiyatı 56000 olduğu için 0.001 birim 56 dolara geliyor yani başlangıc bakiyem kadar.Bu şekilde backtest yapıyorum. 
 Şimdi bu kısma kadar yaptıgımın sonucunda overall test sonunda değişicek karım yada zararımla birlikte o ilk girdiğim 56 olan bakiyenin son miktarını bana gösterecek, ve gösterilen yüzde değişim de doğru olacak eğitim videolarından anladığım şey bu. Ancak şöyle birşey oluyor algoritma işleme giriyo çıkıyo buralarda overallda belli bir miktar değişiyor ama uzuun bi aralıkta ortalamalar kesişmediği için işlem açılmıyor ancak bu aralıkta hiç işlem olmadıgı halde overall ciddi miktarda değişiyor bu neden oluyor o aralıkta bakiye değişmedi ki ?

Resimde aynı anda hem overall hem bahsettiğim aralıktaki fiyat değişimi hem de emirleri göstermeye çalıştım.


Burada 12 may 12:05 tarihinde sat ile işlemden çıkılmış burda fiyat 59000 den 49000lere düşmüş ve 14 may 03:00 tarihinde tekrar alım yapılmış. Ama üstte aynı sat ve al noktalarına denk gelen overall grafiğindeki mavi dairelerin arasında bu aralıkta overall 57 den 63 e sıçramış. Burada işlem yapılmadı haliyle bakiyenin değişmemesi gerekiyor yanlışmıyım ? Bunu bir çok backtestte farkettim o ürünün fiyatının sert düştüğü aralıklarda strateji işlemde olmamasına rağmen overall aynı sertlikte artıyor. Detaylı sağlama yapma fırsatım olmadı ama bu overall ve yüzde değerleri yanıltıcı görünüyor. Eğer hata varsa nasıl düzeltirim veya hata yoksa burada benim kavrayamadığım şey nedir yardımcı olursanız çok sevinicem. 

Algoritmik Trading kategorisinde (34 puan) tarafından | 83 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Yazdıklarınıza bakınca, ilk akla gelen şudur:

Emirleri sıralı gönder yapmıyorsunuz. Ya da bir şekilde, akış içinde bir yerde, sistem açığa sat yapmış durumuna düşüyor.

Başlangıç için, kod içinde şu satırın olmasına dikkat ediniz:

SendOrderSequential(true)

Ve, ayrıca linkteki bilgilendirmeyi okuyunuz:

https://destek.matriksdata.com/?qa=5332/emirleri-sirali-g%C3%B6nder-se%C3%A7imi-%C3%B6zellikleri-sonu%C3%A7lari

Bunun dışında bir durum olduğunu düşünüyorsanız, lütfen oluşturduğunuz stratejiyi, konunun detaylarını da belirterek, iqdestek@matriksdata.com adresine gönderiniz.

iyi çalışmalar

 

(5,378 puan) tarafından
2,998 soru
2,891 cevap
2,253 yorum
2,173 kullanıcı