Merhabalar,
1 dakikalık mumlarda yaklaşık 17 dk çalıştırdığım bir stratejiyi aynı zaman diliminde ve aynı ayarlar ile backtest yaptığımda şu uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.
1- Emir sayısı, bactest optimizasyon sonuçlarında çalıştırılan stratejiye göre 2 adet eksik
2-Backtest optimizasyon sonuçlarında alış ve satışlar sinyalin geldiği yerde değil de farklı bir yerde gerçekleşmesi ( örneğin sinyal mum kapanışı ile gelirken alınması gereken değer mumun kapanış yada bir sonraki mumun açılış değeri olması gerekirken, sinyalin geldiği mumun açılış fiyatını baz almakta, buda kar miktarını çok yüksek göstermesine sebep olmakta). strateji doğru çalışmakta, backtest yanlış hesaplamaktadır.
Backtest optimizasyon sonuçlarında eksik emir sorununu ve yine backtest ile gerçek işlem arasındaki tamamen farklı barlarda gerçekleşen (örneğin 1dakiklık barlarda arada 1 dk fark olması) sorununu nasıl çözebilirim.
Not: Backtest ve çalıştırılan strateji ayarları tamami ile aynı olup, backtest optimizasyonu ayarlarında alış ve satış mum kapanışı seçilmiştir.
