MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
221 kez görüntülendi

Merhaba,

Yazdığım stratejide back testlerde bardatanın Close, High ve Low değerlerini alabiliyorken aynı stratejiyi Binance üzerinde çalıştırdığımda bu 3 değerin eşit geldiğini görüyorum. Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir.

Teşekkür ederim.

 

var barDataModel = GetBarData();

Debug("Close: " + barDataModel.Close[barData.BarDataIndex]);

Debug("Low: " + barDataModel.Low[barData.BarDataIndex]);

Debug("High: " + barDataModel.High[barData.BarDataIndex]);

 

Algoritmik Trading kategorisinde (76 puan) tarafından | 221 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Merhaba, backtest yapilirken canli data mevcut degildir ve strateji kalici sinyal ile islem yapiyor gibi calisir. Canli calistirdiginizda ise ondataupdate fonksiyonu (kalici sinyal ile calistirildiginda) yeni bar acilip data geldiginde calistigindan, barDataModel.Close[barData.BarDataIndex] yazdigimizda OHLC birbirine esit olur. Daha acik soylemem gerekirse, bar daha henuz acilip, ilk data gelmis oldugundan dolayi daha OHLC degerleri arasinda bir fark olusmamistir.

Orn. 1dk'lik barlari takip ederseniz, henuz acilmis barda gorsel olarak da gorebilirsiniz.

Stratejinizi kalici sinyal ile calistiriyorsaniz barDataModel.Close[barData.BarDataIndex-1] deneyiniz. Gecici sinyal ile calistiriyorsaniz Ref kullanabilirsiniz.
(4,735 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.



4,814 soru
4,820 cevap
3,180 yorum
3,597 kullanıcı