Iyi aksamlar, konuyu tekrar arastirdim, daha once hesabin yuzdesi demem biraz yaniltici olmus.
Turtle stratejisi unit risk ile calisiyor. Stratejide kullanilan yuzde de bunu ifade ediyor. Yani bu hesabin ne kadarinin kullanilacagi degil hesabinin ne kadarinin risk edildigi.
Basit bir sekilde anlatmam gerekirse, yuzde kismina 25 yazarsaniz 1 unite icin hesabin %25'ini kaybetmeye hazirim demek olur. Bu durumda da yuksek miktarda pozisyon alinacaktir. Bu bakimdan yuzde orani = kayip riski oldugundan, %25 gibi rakamlara cikarmaniz uygun olmaz.
Turtle stratejisinde pozisyonlar 2*ATR'de kapatildigina gore, calistirdiginiz stratejide kullandiginiz Aselsan'in ATR'si su anda 0.35. Toplam bakiyeyi 100bin olarak giriyorsunuz, bu durumda, Aselsan'da 0.70'lik bir hareket oldugunda 25bin TL kaybetmeniz gerekiyor. Bu da 35,714 hisseye denk geliyor, mevcut degeri 615,714 TL. Yani girdigimiz toplam bakiyenin bir cok kati bir islem yapilmakta.
Orijinal Turtle stratejisi aslinda sadece Vadeliler icin uygulandigindan kaldirac kullanilmakta. Bu sayede de toplam bakiyenin uzerinde pozisyonlar alinabilmekte.
Bir dikkat etmeniz gereken nokta da burasi, siz vadeli olmayan bir sembol girmissiniz. Bu yuzden toplam bakiye gecerli bir rakam ifade etmeyecek. Bunu toplam risk ettigim bakiye olarak dusunebilirsiniz. Ayrica stratejinizde kontrat buyuklugu 10 gozukuyor. Aselsan (veya herhangi bir hisse senedi) kullandiginiz taktirde bu 1 olmali (1 Aselsan = 1 kontrat, kaldirac yok). Vadelilerde orn. X30YVADE'de (BIST 30 vadeli ön ay) bu oran 10 civarindadir, bu yuzden stratejide 10 olarak birakilmistir.
Son olarak bizdeki strateji emirleri kapanis fiyatindan gonderdiginden yukaridaki senaryo durumunda max. 25bin tl kaybedebilirim diye dusunmeyin, cunku gun icerisinde ciddi bir hareket olmasi durumunda, kayiplar bu miktarin uzerine cikabilecektir. Ben bu senaryoyu calistirdigimda stop'lanan pozisyonlarin ortalama kaybi 14778 tl olustu. Bu 25bin tl'nin altinda olmakla beraber bu miktarin uzerinde kayiplar da mevcuttu, bahsettigim durumdan dolayi.
