BACK TEST VE STRATEJİ RAPORU UYUMSUZLUĞU

Question

Merhabalar, halihazırda çalıştırdığım stratejinin ürettiği emirler ile aynı parametrelerle  yapılmış back test sonuçlarının emirlerinin zamanı arasında uyumsuzluk var. Ekran görüntüsünde göreceğiniz soldaki pencere aktif çalışan strateji, diğeri backtest raporu. Çalıştırdığım bir çok stratejide de bu uyumsuzluk var. Bazen erken emir göndermiş bazen geç. Solda gördüğünüz çalışan stratejinin emirler kısmında aynı emiri defalarca yazma durumunu (burda iki defa yazmış, 5-10 kere daha yazabilirdi) olağan kabul ediyorum ama bu zaman uyumsuzluğunu anlamlandıramadım. Gömülü stratejilerinizde de oluyor, binance ve bitmex her iki borsada da oluyor. Ne ile ilişkili olabilir? Olağan mı bu?

Answer 1

Merhaba,

Backtestte alış satış sinyali oluştuğu gibi emirler gönderilirken canlıda kalıcı sinyallerde sinyal üretilen bar kapandıktan sonraki ilk işlemde emir gönderilir. Yani hareketli bir sembol için konuşacak olursak 10DK periyotta 13:00'de oluşan sinyalin emri 13:10 barındaki ilk işlemde gönderilecektir.

Moststratejisini 10DK periyotta AKBNK sembolü için default parametrelerle backtest yaptığımda en son işlemi 17:40 görünüyor.

Eğer bunu çalıştırmış olsaydınız emriniz 17:50 barının ilk işleminde gönderilirdi. Bu olağan bir durum

https://destek.matriksdata.com/?qa=blob&qa_blobid=13806262713585271101