MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
1 beğenilme 0 beğenilmeme
131 kez görüntülendi

Merhabalar, halihazırda çalıştırdığım stratejinin ürettiği emirler ile aynı parametrelerle  yapılmış back test sonuçlarının emirlerinin zamanı arasında uyumsuzluk var. Ekran görüntüsünde göreceğiniz soldaki pencere aktif çalışan strateji, diğeri backtest raporu. Çalıştırdığım bir çok stratejide de bu uyumsuzluk var. Bazen erken emir göndermiş bazen geç. Solda gördüğünüz çalışan stratejinin emirler kısmında aynı emiri defalarca yazma durumunu (burda iki defa yazmış, 5-10 kere daha yazabilirdi) olağan kabul ediyorum ama bu zaman uyumsuzluğunu anlamlandıramadım. Gömülü stratejilerinizde de oluyor, binance ve bitmex her iki borsada da oluyor. Ne ile ilişkili olabilir? Olağan mı bu?

Algoritmik Trading kategorisinde (26 puan) tarafından | 131 kez görüntülendi

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Backtestte alış satış sinyali oluştuğu gibi emirler gönderilirken canlıda kalıcı sinyallerde sinyal üretilen bar kapandıktan sonraki ilk işlemde emir gönderilir. Yani hareketli bir sembol için konuşacak olursak 10DK periyotta 13:00'de oluşan sinyalin emri 13:10 barındaki ilk işlemde gönderilecektir.

Moststratejisini 10DK periyotta AKBNK sembolü için default parametrelerle backtest yaptığımda en son işlemi 17:40 görünüyor.

Eğer bunu çalıştırmış olsaydınız emriniz 17:50 barının ilk işleminde gönderilirdi. Bu olağan bir durum

https://destek.matriksdata.com/?qa=blob&qa_blobid=13806262713585271101

(5,761 puan) tarafından
0 0
ee kardeşim ben ne anladım o zaman ben sabah back test ettiğim şeyi canlıya çıkardım akşama kadar bekledim aynı parametreler ile 20:20 de tekrar denedim günlük zaman aralığında  testtin al dediği yerde  çalışan strateji sat vermiş , sat dediği yerde  de al vermiş olağan bi durumda ne anlamı kaldı o zaman bu  programın
1 0
Gecici sinyal olmadigi ve stratejide bir hata olmadigi surece, backtest'te al, canlida da ayni zamanda sat uretme gibi bir durum olusmaz.

Strateji icerisinde celiskili ifadeler (orn. RSI>40 iken al RSI<60 iken sat), hatali yazim ya da repaint yapan indikatorler (MOST, PMAX gibi) olmadigi surece backtest ile canli stratejinin tek farki 1 bar sonrasinda alim satim olabilir. Ayrica canli stratejinin backtest'e olan uygunlugunu arttirmanin da baska yollari vardir, orn. OnTimer ve OnOrderUpdate fonksiyonlarinin kullanilmasi.

Stratejinizde sorun devam ediyorsa iqalgodestek@matriksdata.com adresine stratejinizi gondererek yardim talep edebilirsiniz.
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.



1,895 soru
1,801 cevap
1,742 yorum
1,293 kullanıcı