Backtest Optimi

Question

Merhaba,

IQ algo için backtest başlangıç bakiyesinin, dayanak varlığın optimizasyona başladığımız tarihte ki fiyatına göre elle ayarlanması gerekiyor. Örnek olarak xu100 son 500 bar seçtiğimizde 500 bar öncenin fiyatını bulup başlangıç bakiyesini ona göre ayarlamamız gerekiyor. Aksi halde getir miktarları gerçekçi olmuyor.

Matriks Prime system tester ise başlangıç tarihinden itibaren kaç adet alınabiliyorsa o kadar lot ile başlıyor ve çok daha mantıklı sonuçlar çıkıyor ve 500 bar öncenin fiyatını bulmak gibi bir zaman kaybı olmuyor. Örnek olarak 500 gün önce Tüpraş 10 lira ise bakiyemiz 1000 tl ise 100 adet alarak başlıyor. Bunu iq ile yapmak istersek 500 bar önceye gidip bizim fiyatı bulmamız gerekiyor.

Bunu iq'da Prime'daki gibi ayarlamak mümkün müdür?

Answer 1

Merhaba,

Kod içinde tanımlayarak, bakiyeye göre AL-SAT yaptırabilirsiniz.

Aşağıda örnek bşr strateji vardır.
Stratejiyi olduğu gibi kullanmak için, adının BakiyeyeGoreAlSat  olmasına dikkat ediniz.

Diğer bir seçenek de, bakiyeyi sıfır ayarlayıp, 1 AL-1 SAT yaptırmak olabilir.

İyi çalışmalar.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//===========================================ACIKLAMA=======================================//
// Başlangıçta belli bir bakiye ile strateji çalışmaya başlıyor.                                //
// Bakiyenizin tamamına al sat yapar                                                                                                                       //
// Strateji içerisinde al sat işlemlerine göre bakiye güncellemesi yapar.                                                   //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
            public class BakiyeyeGoreAlSat : MatriksAlgo
            {
                        // Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
                        // "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

                        [SymbolParameter("GARAN")]
                        public string Symbol;

                        [Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
                        public SymbolPeriod SymbolPeriod;

                        [Parameter(3)]
                        public int Period;

                        [Parameter(2)]
                        public decimal Percentage;

                        MOST most;

                        // Başlangıç bakiyesi
                        [Parameter(10000)]
                        public decimal Bakiye;

                        // Başlangıç adet
                        [Parameter(0)]
                        public decimal StartQuantity;

                        // Tutar
                        public decimal Amount;

                        // Al sat adedi
                        public decimal Quantity;

                        // Bakiye kontrolü
                        public bool BalanceControl = true;

                        // strateji hisse senedi ile mi coin ile mi kullanılacak
                        [Parameter(true)]
                        public bool HisseSenedi;

                        /// <summary>
                        /// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
                        /// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.
                        /// </summary>
                        public override void OnInit()
                        {
                                   most = MOSTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period, Percentage, MovMethod.Exponential);

                                   AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

                                   // Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
                                   // true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
                                   WorkWithPermanentSignal(true);

                                   //Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
                                   //Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
                                   SendOrderSequential(false);
                        }

                        /// <summary>
                        /// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
                        /// </summary>
                        /// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
                        public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
                        {
                                   // Bardata verileri
                                   var barDataModel = GetBarData();

                                   // Son fiyat
                                   var Close = barData.BarData.Close;

                                   // Güncel bakiye ile alış yapıp yapamayacağınız kontrolü ediliyor. true ise alış yapabilir
                                   if (HisseSenedi)
                                   {
                                               BalanceControl = (Math.Floor(Bakiye / Close) >0) ? true: false;
                                   }

                                   if (Close>Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && BalanceControl == true && Bakiye > 0.00000001m)
                                   {
                                               // Alabileceği adet
                                               if (HisseSenedi)
                                               {
                                                           Quantity = Math.Floor(Bakiye / Close);
                                               }else
                                               {
                                                           Quantity = Bakiye / Close;
                                               }

                                               // Tutar
                                               Amount = Quantity * Close;

                                               // Güncel bakiye
                                               Bakiye -= Amount;

                                               SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));
                                               Quantity += StartQuantity;
                                               StartQuantity = 0;
                                               Debug("Alış Sinayli Oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " -  Kalan Bakiye: " + Bakiye);
                                   }else if (Close>Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && (BalanceControl == false || Bakiye == 0))
                                   {
                                               Debug("Alış sinyali oluştu. Bakiyeniz yetersiz. Kalan Bakiye: " + Bakiye);
                                   }

                                   if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && (Quantity != 0 || StartQuantity != 0))
                                   {
                                               Quantity += StartQuantity;

                                               // Tutar
                                               Amount = Quantity * Close;

                                               // Güncel bakiye
                                               Bakiye += Amount;

                                               SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
                                               Debug("Satış sinyali oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " - Kalan Bakiye: " + Bakiye);
                                               Quantity = 0;
                                               StartQuantity = 0;
                                   }else if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && Quantity == 0)
                                   {
                                               Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Kalan Bakiye: " + Bakiye);
                                   }

                        }
            }
}

Comments

teşekkürler,

bunu iq'nun hazır stratejilerine nasıl uygulayabiliriz? Sizin gönderdiğiniz MOST için sanırım. Diğerleri için "yeni strateji oluştur" deyip istediğimiz hazir stratejinin scriptini kopyala yapıştır mı yapıp bazı kısımlarını editlememiz gerekiyor sanırım. Öyle ise scriptin neresini nasıl değiştirmeliyiz acaba?