Backtest getiri oranları

Question

Backtest yapıldığında çıkan özet tabloda getiri yüzdesi dönem başı bakiyeye oranlanarak hesaplandığı için karışık sonuç veriyor, indikatörler arası verim karşılaştırması yapmak çok mümkün olmuyor,

 

Şöyle ki; dönem başı 1,000TL desek  100 birim ile test yapıyoruz, zamanı sabitledik tesadüf iki ürünün getirisi de aynı olsa,;

ancak birinci ürün 10TL’li,k bir diğer testte1000TL’lik ürün olsa ikisi de %20 getirse bile çıktı özet tabloda birinci ürün %0.2 getiri gösterirken ikinci ürün %20 çıkıyor,

Bu gösterim şeklinin düzeltilmei iyi olabilir ya da %sel getiriyi ayrıca çalışmak uygun olabilir.

overall da tamam ama %getiri de karışıklık yaratıyor,

Backtest anlamsızlaşıyor

Answer 1

Merhaba,

IQ daki yapı farklıdır. Veri terminali mantığı ile düşünmeyiniz lütfen.

Kod yazılarak yürüyor. Ve siz kod içine herhangi bir şey koymuş olabilirsiniz. Ve tümünün yapı tarafından üst katmanda algılanıp ona göre yürümesi gibi bir şey düşünmeyin.

Sadece al-sat ya da sadece açığa sat-kapa yapacaksanız bunu kod içinde yapacaksınız.

Overall kavramında da, sistem tester gibi düşünmeyin.

Belki çok farklı senaryolar oluşturacaksınız.

 

Eğer, standart bir sonuç istiyorsanız, kod içine standart bir yapı koyunuz. Mesela:

Kod içinde sıralı alım satım yapacak (bir sefer alıp bir sefer satacak) şekilde kurgu olmalı ve tüm bakiyeyi kullan demelisiniz.

Diğer seçenek de, sıfır bakiye ile 1 lot/sözleşme al 1 lot/sözleşme sat yaptırmak olabilir.

Bu durumda bile son işlem al olur ise, negatif bakiye veya düşük overall görebilirsiniz.

Bunu da kod içinde düşünmeli ya da sonucun öyle gelebileceğini bilmeli, ona göre yorumlamalısınız.

Özet olarak:

IQ ayrı bir dünyadır. Veri terminali ile bire bir örtüşme beklemeyiniz.

Kod yazmanın özelliklerini / zorluklarını ve avantajlarını içerir.