Backtest yaparken başlangıç bakiyesi sorunu

Question

merhabalar, hazır stratejilerden birini seçip optimizasyon yapıyorum.

çıkan değerlerle backtest yapıyorum örneğin başlangıç bakiyesini optimizasyon yaparken 1000 tl aldığımda çıkan yüzde backtest yaparken bakiyeyi farklı bir değer aldığımda düşüyor. şöyle açıklayım optimizasyon yaparken 1000 tl başlangıç bakiyem olarak yazdım ve yüzde 90 kazanç sağlayacak değerleri buldum. bu değerler ile backtest yapmak istediğim de başlangıç bakiyemi 500 tl veya 1500 tl yazdığımda kazanç yüzde değerim yüzde 35-66(değişiklik gösterebilir) arasına düşüyor. kazanç yüzdesi bakiyeyle nasıl bağlantılı. fiyatı takip ettiğinden ben 1 tl ile veya 1000 tl ile de işlem yapsam kazanç oranım değişmemesi gerekmiyor mu?

Answer 1

Overall Kar/zarar baslangic bakiyesine gore hesaplanmaktadir. Baslangic bakiyesine 10 yazip 100bin tl ile islem yaptik diyelim, kar/zarar orani cok yuksek olacaktir. Burada baslangic bakiyesine islem yapacagimiz miktarin degerine yakin bir rakam girmeniz rapor edilen kar/zarar yuzdesinin daha gercekci olmasini saglayacaktir.

Rapordaki Bakiye hesaplanirken algo'nun son aldigi pozisyon cikarilmaktadir. Orn. bakiyeniz 10bin'e yakin ve son alinan pozisyon 20bin tl'lik, bakiye -10'bin gozukecektir. Burada baslangic bakiyesini gercekci tutup, kar/zarar'i dikkate almaniz daha onemlidir.

kazanc = (satis fiyat - alis fiyati)*miktar
yuzde kazanc =  kazanc*100 / baslangic bakiyesi

Comments

Merhabalar yorum için teşekkürler, lakin şöyle sorsam daha doğru olur. Optimizasyon yaparken gerçekte yapacağım işlem tutarını başlangıç bakiyem olarak alıyorum ve kazanç yüzde 90 gösteriyor. Optimizasyonda çıkan değerlerle backtest yaptığımda ve başlangıç bakiyemi de yine optimizasyon yaparken seçtiğim değeri girdiğimde bu sefer kazanç çok düşüyor. Bunun sebebini bulamadım. Ben robot kurduğumda hangisine göre kazanç veya kayıp sağlayacak sistem.

---

Anliyorum, genel bir bilgilendirme yapmis oldum.

Bu durumda opt.'da yapilan ile backtest'de kullanilan parametreler arasinda dikkat etmediginiz farkliliklar olabilir, cunku ayni strateji ve ayni parametreler ile ayni sonuc cikmaktadir. Ikisi de ayni yapiyi kullandigindan dolayi, ayni parametrelerle, farkli sonuc olma ihtimali dusuktur.

Opt. ve backtest ekran goruntulerini parametreleriyle beraber gonderebilirseniz inceleyebiliriz. Uzaktan baglanma gibi bir destek ihtiyaciniz olursa iqdestek@matriksdata.com adresine buraya yazdiklarinizi kopyalayarak mail de atabilirsiniz.

Answer 2

Merhabalar,

Ben bu sorunu kendim backtest yapılan emirleri excele aktararak çözdüm.

Aşağıda linki verdim .

aktardığınız excelde en üste bir boş satır açın.

N sutunun 1,2,3 satırı kopyalayın. sonra aşağı doğru uzatın .

N2 ye ilk alış rakkamını girin

O2 yede N deki son satış rakkamını yerleştirin P2 de gerçek karınızı göreceksiniz.

 

https://1drv.ms/x/s!AsSO42x0XjZQgug4Fs8AMC_Q_NqhYQ?e=noajod