Merhaba, backtest veya backtest optimizasyonu yaparken alış satış miktarını lottan bağımsız olarak sadece başlangıç bakiyesi üzerinden belirlemek mümkün mü? (Başlangıçta belirlediğimiz bakiye)/(alış sinyalinin üretildiği andaki hisse fiyatı) kadar lot uzun pozisyon alacak ve satış sinyali oluşturulduğu anda elindeki tüm lotları sinyalin üretildiği timestamp’teki fiyattan veya optimizasyon sırasında belirlediğimiz önceliklere göre olan fiyattan (alış için periyodun yükseği satış için düşüğü gibi) satacak. Bir sonraki long pozisyon açılışında ise compounding yaklaşım kullanılmayacak, ilk alış satıştan yaptığımız kar veya zarardan bağımsız olarak tekrar aynı başlangıç bakiyesiyle sinyal üretildiği andaki fiyat üzerinden long pozisyon açılacak (Başlangıç bakiyesi/2. Alış sinyali esnasındaki fiyat kadar lot)ve satış sinyali gerçekleştiğinde pozisyon kapatılacak. Simulasyon süresi boyunca (total profit or loss)/başlangıç bakiyesi de total return olarak elde edilecek. Aynı anda hem başlangıç bakiyesi, hem lot miktarı belirlediğimizde hem fiyatın zaman içerisindeki değişimini, dolayısıyla lot veya bakiye sınırlaması sebebiyle ROI hesaplaması gerçekten uzak oluyor. Hangi indikatörü ve parametreleri kullandığımızdan bağımsız olarak, genellenebilir bir kod revizasyonu yapılabilir mi buna dair backtest ve optimizasyon için? Öneri olarak başlangıç bakiyesini 0, alış ve satış lotlarını 1 alıp periyod boyunca yapılan toplam kar veya zararı simulasyon periyodunun başındaki veya ilk alış sinyalinin gerçekleştiği andaki fiyata bölerek de gerçeğe yakın bir sonuç elde etmiş olmuyoruz. Bunun sebebi ise diyelim ilk alış sinyali 6 tl’den verildi ve 6,3 tl’deki satış sinyaliyle pozisyon kapatıldı. İkinci alış sinyali 8 tl’den verildi ve 8.6 tl’den pozisyon kapatıldı. Total profit 0.9 tl ve ROI 0.9/6= 0,15 olarak karşımıza çıkacak. Fakat ikinci sinyalde açılan pozisyon büyüklüğü yani invested amount 6 TL değil, fakat backtest veya optimizasyon ikinci al-sattaki total profiti(8,6-8=0,6) 0,6/8 yerine 0,6/6 olacak şekilde ROI üretecek ki bu olması gereken değil. Özetle backtest kodu içerisinde her pozisyon açılışında aynı bakiyeyi ve sinyal ne zaman üretildiyse o andaki fiyat üzerinden o adette lot alınıp satılarak, ve bunu her işleme giriş için aynı şekilde hesaplayarak ilk bakiye üzerinden compounding yaklaşımda bulunmadan ROI hesaplamak
