Question

// merhaba stratejimin al sat şartlarını aşşağıdaki gibi düzenlermisiniz

// hisse,kripto veya viop long al şartı =  Pmax ST line < Pmax K line AND Most aşşağı kırarsa ExMov

// hisse,kripto veya viop long sat şartı = P max ST line yukarı kırarsa Pmax K lineı

// hisse,kripto veya viop short al şartı = Pmax ST line > Pmax K line AND Most yukarı kırarsa ExMov

// hisse,kripto veya viop short sat şartı = P max ST line aşşağı kırarsa Pmax K lineı

// aciz formül bilgimle anlatmaya çalıştığım şu Pmax indikatörü yalnız al sat yaparken  cross şartını kullansın .pmax most ile birlikte gerçekleşecek işlemlerde büyüktür küçüktür ile most indikatörü cross  ile çalışşsın

 

 

.....

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

 

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class pmax_most: MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

[SymbolParameter("BTC_USDT_BIN")]

public string Symbol;

[Parameter(SymbolPeriod.Min)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod;

[Parameter(0.015)]

public decimal BuyOrderQuantity;

[Parameter(0.015)]

public decimal SellOrderQuantity;

//PMAX

[Parameter(1)]

public int ATRPeriod;

[Parameter(1)]

public int MovPeriod;

[Parameter(0.5)]

public decimal Coefficient;

[Parameter(MovMethod.E)]

public MovMethod MovMethod;

//MOST

[Parameter(3)]

public int MOST_periyot;

[Parameter(3)]

public decimal MOST_yuzde;

[Parameter(MovMethod.E)]

public MovMethod MOST_MovMethod;

 

[Parameter(false)]

public bool AcigaSatisYapilsin;

 

int FirstRun = 0;

int realposition = 0;

PMaxIndicator pmax;

 

MOST most;

 

public override void OnInit()

{

most = MOSTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MOST_periyot, MOST_yuzde, MOST_MovMethod);

pmax = PMaxIndicators(Symbol, SymbolPeriod, ATRPeriod, MovPeriod, (decimal) Coefficient, MovMethod);

 

AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

 

// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.

// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.

WorkWithPermanentSignal(true);

 

//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.

//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

SendOrderSequential(false);

}

 

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

var pmaxKline = Math.Round(pmax.KLine.CurrentValue, 2);

var pmaxSTline = Math.Round(pmax.StLine.CurrentValue, 2);

var mostline = Math.Round(most.CurrentValue, 2);

var exmov = Math.Round(most.ExMOV.CurrentValue, 2);

Debug("***********************************************");

Debug("pmaxSTline = " + pmaxSTline);

Debug("pmaxKline = " + pmaxKline);

 

//long_entry

if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine) && exmov > mostline && realposition == 0)

{

SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));

Debug("Alış emri gonderildi.");

}

//short_entry

if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax) && exmov > mostline && realposition == 0)

{

SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));

Debug("Satış emri gonderildi.");

}

//long_exit

if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax.StLine) && realposition > 0)

{

SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Sell));

Debug("Long pozisyon kapatildi.");

}

//short_exit

if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine) && realposition < 0)

{

SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));

Debug("Short pozisyon kapatildi.");

}

}

 

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

//Gercek zamanli pozisyon takibi

if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)

{

var positionChange = order.OrderQty;

realposition += (int) positionChange;

Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);

}

if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)

{

var positionChange = order.OrderQty;

realposition -= (int) positionChange;

Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);

}

}

}

}