Detaylı Backtest?

Question

Merhaba, Bildiğiniz üzere matriks üzerinde backtest yapmak istediğimizde birden fazla hisse senedini seçtiğimizde diyelim ki portföyümüz 10000 TL bu hisse senetleri için ayrı ayrı backtest sonucu çıkarmaktadır. Benim istediğim 10000 TL portföy ile örneğin 20 hisse seçtiğimde ilk etapta 2 hisse sinyal verse portföy yettiği için 2 hissede alınıp portföy limiti dolduğunda elde tutulan hissenin satılmasına kadar gelen al sinyallerinin portföy yetersiz olduğundan kabul edilmemesi ve elde tutulan hisselerin satılması durumunda zaman akışına göre yeni sinyallerin son portföy durumuna göre tekrar satın alma yapılmasını nasıl sağlayabilirim?

Answer 1

Merhaba, aşağıda ki kodlama sayesinde belirlenen bakiye ile işleme girmesi sağlanabilir.

Dilerseniz, bu örneği inceleyebilirsiniz.

Örnek hakkında sorularınız olursa iqdestek@matriksdata.com adresine mail atabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

//========================================== by KRIPEX ==========================================//
// Başlangıçta belirlenen bakiyeye ve elinizdeki estrüman adetine göre strateji çalışmaya başlar.//
// Alış sinyali oluştuysa bakiye varsa bakiye kadar alış yapar.                                  //
// Satış sinyali oluştuysa pozisyonunuz varsa hepsini satar.                                     //
// ***** Bu strtaeji Bist ve Binance Spot piyasası için uygundur.                                //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class BAKIYEYE_GORE_AL_SAT : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("THYAO")]
			public string Symbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;



		[Parameter(3)]
			public int MostPeriod1;

		[Parameter(2)]
			public decimal MostPercentage1;

		[Parameter(MovMethod.E)]
			public MovMethod MostMovMethod1;

		MOST most;

		public override void OnInit()
		{
			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			AddSymbol(Symbol1, SymbolPeriod1);

			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			most = MOSTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MostPeriod1, MostPercentage1, MostMovMethod1);


			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp

			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

		// Gerekli - Bakiyeye  Göre		
		[Output][Parameter(50)][RestoreLastValueOnResume]
		public decimal Bakiye;

		[Parameter(0)][RestoreLastValueOnResume]
		public decimal BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

		[Parameter(false)]
		public bool KomisyonuDahilEt;

		[Parameter(0.001)]
		public decimal KomisyonOranı;

		[RestoreLastValueOnResume]
		public decimal Adet;

		decimal priceStep, quantityStep = 1;
		int exchangeID;

		//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{
			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			var symbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol1);

			if (symbolDetail != null)
			{
				exchangeID = symbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeID;
				var close = FX_Sonfiyat(Symbol1); ;

				if (exchangeID != (int) ExchangeType.Ise && exchangeID != (int) ExchangeType.Viop)
				{
					priceStep = 1 / (decimal) Math.Pow(10, symbolDetail.DecimalCount);
					quantityStep = 1 / (decimal) Math.Pow(10, symbolDetail.TradeFraction);
				}else
				{
					priceStep = GetPriceStepForBistViop(Symbol1, close);
				}
			}

			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

		}

		//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

		public bool FX_BalanceKontrolu(string sembol)
		{
			bool _sonuc = false;

			if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
			{
				_sonuc = (Math.Floor(Bakiye / FX_Sonfiyat(sembol)) >0) ? true: false;
			}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				_sonuc = Bakiye >= 10.5m? true:false;
			}

			return _sonuc;
		}

		public void FX_Alis(string sembol)
		{
			decimal _close = FX_Sonfiyat(sembol);
			decimal _adet = 0;

			if (FX_BalanceKontrolu(sembol) && LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
				{
					_adet = Math.Floor(Bakiye / _close);
				}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
				{
					_adet = FX_LotAyarla(Bakiye / _close);
				}

				if (_adet != 0)
				{
					SendMarketOrder(sembol, _adet, (OrderSide.Buy));
					Debug("Alış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + _close + " - Adet: " + _adet);
				}
			}else
			{
				Debug("XXXXX - Alış sinyali oluştu ama emir gönderilmedi. Bakiye: " + Bakiye);
				Debug("		1 - Bakiyenin işlem açmak için yeterli olup olmadığınız kontrol ediniz.");
				Debug("		2 - Enstrümanın Bist ya da Binance Spot piyasasından olup olmadığını kontrol ediniz.");
			}
		}

		public void FX_Satis(string sembol)
		{
			if (((Adet != 0 || BaslangıctakiEnstrumanAdedi != 0)) && LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

				SendMarketOrder(sembol, Adet, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + FX_Sonfiyat(sembol) + " - Adet: " + Adet);
			}else
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Bakiye: " + Bakiye);
			}
		}

		public decimal FX_LotAyarla(decimal quantity)
		{
			return Math.Floor(quantity / quantityStep) * quantityStep;
		}

		public decimal FX_FiyatAyarla(decimal price)
		{
			return Math.Floor(price / priceStep) * priceStep;
		}

		public decimal FX_Sonfiyat(string sembol)
		{
			return GetSelectedValueFromBarData(GetBarData(sembol, SymbolPeriod1), OHLCType.Close);
		}
		// # Gerekli - Bakiyeye  Göre			

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
		public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
		public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;

		//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//



		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{
			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

				if (tutt.Count() >0)
				{
					foreach (var deger in tutt)
					{
						LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

						if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
						{
							orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
						{
							orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}

						deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
						deger.Value.AktifMI = false;
						timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
						timestampDict.Remove(deger.Key);

					}
				}
			}

			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//
		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossAbove(most, most, 1, 0))
			{
				//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

				// Gerekli - Bakiyeye  Göre		
				FX_Alis(Symbol1);
				// # Gerekli - Bakiyeye  Göre	

				//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//
			}
			if (CrossBelow(most, most, 1, 0))
			{
				//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

				// Gerekli - Bakiyeye  Göre		
				FX_Satis(Symbol1);
				// # Gerekli - Bakiyeye  Göre

				//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//
			}

		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			//_________________ BURAYI KOPYALA ______________//

			// Gerekli - Bakiyeye  Göre	
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye -= tutar;

				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi + order.OrderQty;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
					{
						Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
					}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
					{
						Adet = FX_LotAyarla(Adet - (Adet * KomisyonOranı));
					}
				}
				Debug("================ ALIŞ GERÇEKLEŞTİ ================");
				Debug("Adet: " + order.OrderQty + " Fiyat: " + order.Price + " Tutar: " + tutar);
				Debug("Bakiye: " + Bakiye + " Toplam Adet: " + Adet);
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye += tutar;

				Adet = 0;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
				}

				Debug("================ SATIŞ GERÇEKLEŞTİ ================");
				Debug("Adet: " + order.OrderQty + " Fiyat: " + order.Price);
				Debug("Tutar: " + tutar + " - Kalan bakiye: " + Bakiye);
			}
			// # Gerekli - Bakiyeye  Göre	

			// Gerekli - Timestamp			
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else