MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1,920 kez görüntülendi

Merhaba. Kolay gelsin. Ben indikatörlerimi sürekli olarak Heikin Ashi Grafik Tipinde kullanmaktayım. Normal grafik incelerken hekin ashi şeklinde analiz yapabiliyorum ancak Algo kısmında veya kodlamalarda Heikin Ashi olarak tanımlayamıyorum. Bunu nasıl yapabilirim ?

 

Not: Heikin Ashi bir çok kez gereksiz alım satımlardan kurtulma imkanı veriyor. 

Algoritmik Trading kategorisinde (111 puan) tarafından
tarafından düzenlendi | 1,920 kez görüntülendi

2 Cevaplar

1 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Hazır stratejilerdeki HeikenAshi_Bitmex stratejisini inceleyebilirsiniz.

Kodu tekrar buraya ekliyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//*******************************************************ACIKLAMA*******************************************************//
//HeikenAshi stratejisinin Bitmex (LONG/SHORT yapilabilen butun enstrumanlarda kullanilabilir) versiyonudur. Heiken-ashi//
//barlarini hesaplayarak, pozitif (kapanis>acilis) barlarda alim, negatif (kapanis<acilis) barlarda aciga satis yapar.	//
//Barlarin strateji calistiktan sonra dogru sekilde hesaplanmis olmasi icin bufferlength ile belirlenen sayida bar 		//
//geriye giderek barlari hesaplamaya baslar.																			//

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class HeikenAshi_Bitmex : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("XBT_USD_BMEX")]
		public string Symbol;
		[Parameter(100)]
		public int Quantity;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		public bool FirstBar = true;
		public int Position = 0;
		decimal HA_Open = 0;    //(open of previous bar + close of previous bar)/2
		decimal HA_High = 0;    //the maximum value from the high, open, or close of the current period
		decimal HA_Low = 0;     // minimum value from the low, open, or close of the current period
		decimal HA_Close = 0;
		int bufferlength = 30;
		decimal _open_ = 0, _high_ = 0, _low_ = 0, _close_ = 0;
		 
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(false);
			WorkWithPermanentSignal(true);
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var barDataModel = GetBarData(Symbol, SymbolPeriod);
			var open = barDataModel.Open[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1]; //barDataCurrentValues.LastUpdate.Open[barData.BarDataIndex -1]; //barDataModel.Open[barData.BarDataIndex -1]; 
			var high = barDataModel.High[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1];
			var low = barDataModel.Low[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1];
			var close = barDataModel.Close[barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex - 1];
			Debug(open + ", " + high + ", " + low + ", " + close);

			//10 bar BUFFER
			if (FirstBar)
			{
				Debug(bufferlength + " bar buffer hesaplaniyor");
				for (int i = bufferlength; i >= 0; i--)
				{
					_open_ = Ref(barDataModel, OHLCType.Open, i);
					_high_ = Ref(barDataModel, OHLCType.High, i);
					_low_ = Ref(barDataModel, OHLCType.Low, i);
					_close_ = Ref(barDataModel, OHLCType.Close, i);
					HA_Open = i == bufferlength ? (_open_ + _close_) / 2 : HA_Open = (HA_Open + HA_Close) / 2; //at first iteration calculate HA_Open accordingly
					HA_Close = (_open_ + _high_ + _low_ + _close_) / 4;
					HA_High = Math.Max(_high_, Math.Max(HA_Open, HA_Close));
					HA_Low = Minimum(_low_, Math.Max(HA_Open, HA_Close));
					//Debug($"({i+1} : _open_ = {_open_} , _high_= {_high_}, _low_ = {_low_}, _close_ = {_close_})");
					if (HA_Close > HA_Open)
						Debug($"({i + 1} bar onceki fiyatlar: HA_Open = {Math.Round(HA_Open, 1)} , HA_Close= {HA_Close}, HA_High = {Math.Round(HA_High, 1)}, HA_Low = {HA_Low}. Bar POSITIVE)");
					else
						Debug($"({i + 1} bar onceki fiyatlar: HA_Open = {Math.Round(HA_Open, 1)} , HA_Close= {HA_Close}, HA_High = {Math.Round(HA_High, 1)}, HA_Low = {HA_Low}. Bar NEGATIVE)");
				}
				FirstBar = false;
			}
			else
			{
				HA_Open = (HA_Open + HA_Close) / 2;
				HA_Close = (open + high + low + close) / 4;
				HA_High = Math.Max(high, Math.Max(HA_Open, HA_Close));
				HA_Low = Minimum(low, Math.Max(HA_Open, HA_Close));
			}

			if (HA_Close > HA_Open)
			{
				Debug($"HA_Close: {HA_Close} > HA_Open: {Math.Round(HA_Open, 2)}. Bar POSITIVE");
				if (Position == 0)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity, OrderSide.Buy);
					Position++;
					Debug("Alis emri gonderildi. Pozisyon = " + Position);
				}
				else if (Position == -1)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity * 2, OrderSide.Buy);
					Position += 2;
					Debug("Alis emri gonderildi. Pozisyon = " + Position);
				}
			}
			if (HA_Close < HA_Open)
			{
				Debug($"HA_Close: {HA_Close} < HA_Open: {Math.Round(HA_Open, 2)}. Bar NEGATIVE");
				if (Position == 0)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity, OrderSide.Sell);
					Position--;
					Debug("Satis emri gonderildi. Pozisyon = " + Position);
				}
				else if (Position == 1)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity * 2, OrderSide.Sell);
					Position -= 2;
					Debug("Satis emri gonderildi. Pozisyon = " + Position);
				}
			}
		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

 


Seçkin Durgay
(3,914 puan) tarafından
2 0
İlginiz için teşekkür ederim. Bu kadar hızlı destek ekibi olan öncelikle sizlere teşekkür ederim. Deneyip buraya dönüş yapacağım.
1 0
Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin
İlgili kod ile hesaplanan değerler grafik üzerindeki Heiken Ashi mum değerleriyle farklılık gösteriyor
1 beğenilme 0 beğenilmeme
Seçkin bey,
Bu kod HeikenAshi mumlar ile alım satım yapan bir kod . Charttın mumlarını HeikenAshi olarak hesaplanmış ve üzerine PMAX veya MOST vs. indikatör atılmış hali ile paylaşım yapmanız mümkün mü? Teşekkür ederim.
(778 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.



4,849 soru
4,857 cevap
3,198 yorum
3,635 kullanıcı