stratejiye yön tayini yapma

Question

Merhabalar, bu stratejiyi portföyümde örneğin long pozisyonunda olan bir enstrümanda çalıştırmak istediğimde al ile başla olduğu için pozisyonum long da olsa alım yapıyor.. Stratejiye Yön Kontrolü ekleyebilirmiyiz yani long pozisyonu olan enstrümanda çalışmaya başladığında long sinyalinde alım yapmayacak short sinyali geldiğinde short açacak, aynı şekilde short pozisyonu olan enstrümanda çalışmaya başladığında short sinyalinde alım yapmayacak long sinyali geldiğinde long açacak.. bununla ilgili sorulmuş bir soru var ancak denedim çalıştıramadım bi türlü...

Şimdiden teşekkürler..

Answer 1

Merhabalar,

TOTT açığa satış/pozisyon kapama için aşağıdaki stratejiyi kullanabilirsiniz.

Bu stratejide başlayacağınız yönü seçebilirsiniz.

Elinizde 5 kontrat long pozisyon varsa aşağıdaki ayarlama ile çalıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte açığa satışı kapatıp elinizdeki pozisyonun 2 katı kadar lot girmeniz ve yön olarak sell seçmelisiniz.

Backtest ile bu parametreleri değiştirip nasıl tepki verdiğini kontrol ediniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.AI;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class TOTT1 : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("BTC_USDT_FBIN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(0.003)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(0.003)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(40)]
		public int TOTTPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal TOTTOpt;

		[Parameter(0.001d)]
		public decimal TwinOttCoef;

		[Parameter(MovMethod.Variable)]
		public MovMethod TottMovMethod;

	TOTT tott;
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TOTTPeriod, TOTTOpt, TwinOttCoef, TottMovMethod);

			// Gerekli açığa satış
			WorkWithPermanentSignal(true);
			SendOrderSequential(true, HangiIslemleBaslasin);
			SendOrderSequentialForShort(true, Side.All);
			// #Gerekli açığa satış

			// Gerekli - Kaldıraç			
			SetLeverage(Symbol, Kaldirac); // kaldıraç oranı			
			SetLeverageType(Symbol, true); // kaldıraç tipi - true isolated, false cross
			// #Gerekli - Kaldıraç

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
				if (CrossAbove(tott.Mov, tott.OttUp))
			{
				// Gerekli açığa satış
				FX_Alis(Symbol, BuyOrderQuantity);

				// #Gerekli açığa satış
			}

		if (CrossBelow(tott.Mov, tott.OttDown))
			{
				// Gerekli açığa satış
				FX_Satis(Symbol, SellOrderQuantity);


				// #Gerekli açığa satış
			}
		}

		// Gerekli açığa satış
		[Parameter(3)]
		public int Kaldirac;

		[Parameter(true)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;

		[Parameter(false)]
		public bool AksamSeansiniDahilEt;

		[Parameter(Side.All)]
		public Side HangiIslemleBaslasin;

		public void FX_Alis(string sembol, decimal quantity)
		{
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if (sentetikEmirdenMI)
					LastOrderSide.Obj = Side.All;

				sentetikEmirdenMI = false;

				var _quantity = (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin || sentetikEmirdenMI) ? quantity:(LastOrderSideForShort.Obj == Side.All) ? quantity:quantity * 2;

				SendMarketOrder(Symbol, _quantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Alış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSideForShort = LastOrderSide;
			}
		}

		public void FX_Satis(string sembol, decimal quantity)
		{
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				if (sentetikEmirdenMI)
					LastOrderSide.Obj = Side.All;

				sentetikEmirdenMI = false;

				var _quantity = (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin || sentetikEmirdenMI) ? quantity:(LastOrderSideForShort.Obj == Side.All) ? quantity:quantity * 2;

				SendMarketOrder(Symbol, _quantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Satış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSideForShort = LastOrderSide;
			}
		}

		bool sentetikEmirdenMI = false;

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (sOrder.EnableOrderSending)
			{
				if (AcigaSatisYapilsin)
				{
					LastOrderSide.Obj = Side.All;
					sentetikEmirdenMI = true;
				}

				Debug("Sentetik emir tetiklendi");
			}
		}
		// #Gerekli açığa satış

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
		public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
		public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnTimer()
		{
			// Gerekli - Timestamp
			var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

			if (tutt.Count() >0)
			{
				foreach (var deger in tutt)
				{
					LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

					if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
					{
						orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
						Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
					}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
					{
						orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
						Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
					}

					deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
					deger.Value.AktifMI = false;
					timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
					timestampDict.Remove(deger.Key);

				}
			}
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			// Gerekli - Timestamp
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}
			// #Gerekli - Timestamp			
		}
	}
}

 

​

İyi çalışmalar.